چگونه برای پیدا کردن یک لبه تجاری

تجارت موفق همه چیز در مورد پیدا کردن یک لبه است. این بدان معناست که داشتن یک استراتژی است که به شما شانس بهتری برای ساختن پول از یکی در همه با استفاده از. پس چگونه شما در مورد پیدا کردن لبه رفتن? در این مقاله ما در مورد مفهوم لبه بحث خواهیم کرد و به شما یاد می دهیم که چگونه از پلتفرم تردول استفاده کنید تا بفهمید استراتژی معاملاتی شما یکی را فراهم می کند یا خیر.

فهرست مطالب

• لبه تجارت است?
• انواع و نمونه هایی از لبه های معاملاتی
• دانستن منبع لبه شما
• چگونه به اعتبار لبه خود را
• چه لبه تجارت شبیه?
• مشکلات مشترک
• افکار نهایی

لبه تجارت است?

به منظور یک معامله گر موفق, شما نیاز به یک لبه. این بدان معناست که شما نوعی مزیت نسبت به سایر شرکت کنندگان در بازار دارید که منجر به سود دهی طولانی مدت می شود. لبه های موقت در بازار اغلب به عنوان عوارض جانبی تنظیم وجود دارد و یا به نظر می رسد با توجه به چرخه, در حالی که مزایای پایدار تمایل به هزینه کمتر قادر به شرکت کنندگان در بازار, که اشتباهات معمولا قابل اعتماد اتفاق می افتد.

انواع و نمونه هایی از لبه های معاملاتی

به عنوان معامله گر سیستماتیک لوران برنوت به رسمیت شناخته است, در حالی که لبه خود را ممکن است متعدد و به نظر می رسد متفاوت, به طور کلی به تعداد انگشت شماری دسته قرار می گیرند. در زیر لیستی از چهار نوع لبه وجود دارد که با نمونه های خاصی همراه است.

لبه های سیستمیک

اگر گفته شود یک لبه سیستمیک است به این معنی است که نمی تواند به راحتی توسط فعالان بازار اقدامات استاندارد دستگیر شود. نمونه هایی از این موارد شامل لبه هایی است که از مقررات مبادله ای خاص کشور و قوانین اوراق بهادار ناشی می شود که به نفع شهروندان بومی نسبت به خارجی ها است.

لبه چرخه ای

لبه چرخه ای به مزیتی اشاره دارد که به صورت دوره ای تحقق می یابد زیرا بازار لحظه ای تغییر کرده است به گونه ای که به یک سبک تجاری خاص پاداش می دهد. این موضوع به طور طولانی توسط نیکلاس نسیم طالب در کار اصلی خود فریب خورده توسط تصادفی: نقش پنهان شانس در بازارها و زندگی. لبه های چرخه ای طبیعتا رویدادهای غیرقابل پیش بینی هستند: زمان و ظاهر خود را نمی توان پیش بینی کرد.

داوری یکی از نمونه های شناخته شده تر از لبه چرخه ای را نشان می دهد. این تکنیک از تفاوت قیمت بین دو اوراق بهادار استفاده می کند. یک معامله گر که داوری را انجام می دهد به طور همزمان دارایی های یکسان یا مشابه را در بازارهای مختلف خریداری و می فروشد.

یکی از نمونه های معروف تر از داوری به عنوان "کیمچی حق بیمه" شناخته شده بود, یک پدیده است که دیدم مبادلات کره ای لیست بیت کوین در قیمت بالاتر از همتایان امریکایی خود.

داوران مانند بنیانگذار اف تی سی سام بانکمن فرید می توانند بیت کوین را در بورس امریکا بخرند و بعدا در بورس کره با قیمت بالاتری بفروشند. فرصت های داوری مانند این می تواند بسیار سودمند باشد اما بسیار کوتاه مدت است.

لبه پایدار

لبه پایدار مخالف لبه چرخه ای است. این برای مدت زمان طولانی ادامه دارد و اغلب می تواند در بازارهای مختلف انجام شود. لبه های پایدار به طور کلی نشان دهنده مهارت معامله گر و کمتر ثروت خوب در مواجهه با یک بازار مطلوب است. در زیر چند نمونه از لبه های پایدار شناخته شده است.

بازگشت متوسط

میانگین معاملات برگشت مبتنی بر این باور است که یک امنیت خاص پس از تغییر شدید قیمت گذاری به حالت قبلی خود باز می گردد. این نظریه به معامله گران اجازه می دهد تا صعودهای غیرمنتظره را کوتاه کرده و پایین های غیر طبیعی طولانی را طی کنند. بازارهایی که تمایل تاریخی به بازگشت دارند مانند کالاهای کشاورزی و گاز طبیعی از نظر تاریخی قابل اعتمادترین لبه را برای این سبک تجاری فراهم کرده اند.

روند زیر

روند زیر یک استراتژی برای سرمایه گذاری و یا تجارت است که طول می کشد استفاده از بلند است, متوسط, و حرکت کوتاه مدت در بازارهای مختلف.دلایل متعددی وجود دارد که دلیل وجود این لبه را توضیح می دهد. روند اغلب با گلوله برف زدن پس از معامله گران پرش بر روی ارابه موسیقی. مردم تمایل به دنبال اطلاعات است که تایید دیدگاه های خود را که می تواند منجر به مردم خرید دارایی های که به تازگی ساخته شده پول و فروش دارایی های که کاهش یافته است باعث روند ادامه. علاوه بر این, برخی از مدل های مدیریت ریسک طراحی شده برای فروش در بازارهای پایین به تعادل بودجه خود را, و خرید در بازارهای اگر فرصت های جدید خود را در حال حاضر. این رفتار همچنین تمایل به تقویت روندها دارد.

حق بیمه گزینه اشتباه قیمت

معامله گران می توانید لبه خود را در بازار گزینه های بهره برداری از حق بیمه اشتباه قیمت پیدا کنید. این فرصت وجود دارد زیرا نوسانات ضمنی اغلب مبالغه چقدر امنیت حرکت خواهد کرد.

سرمایه گذاری عامل

سرمایه گذاری عامل که لبه در هدف قرار دادن ویژگی های شرکت سنجش است که تجربی نشان داده اند به حداکثر رساندن بازده مبتنی. یک رویکرد پایه عامل به طور معمول شامل ملاحظات اندازه, نوسانات کم, ارزش, حرکت, رشد, اما شواهد اشاره به طیف گسترده ای از عوامل قادر به نفوذ در عملکرد بهتر.

لبه های غیرقانونی

همه لبه ها قانونی در نظر گرفته به بهره برداری, و در واقع, برخی, اگر بر عمل, حمل خطر زمان زندان. تجارت بر روی اطلاعات غیر عمومی مواد یکی از این نمونه ها است. این اصطلاح برای توصیف اخبار شرکتی استفاده می شود که هنوز عمومی نشده است و می تواند بر قیمت سهم تاثیر بگذارد.

تجارت با اطلاعات غیرعمومی مادی هر زمان که شخصی با مسوولیت امانتی در یک شرکت قبل از عمومی شدن سهام خود را بر اساس اطلاعات محرمانه معامله کند انجام می شود.

دانستن منبع لبه شما

ما برخی از دلایلی را بیان کرده ایم که نشان می دهد میانگین بازگشت و استراتژی های پیروی از روند به طور تجربی نشان داده شده است که در بازارهای خاص اوراق بهادار برتری ایجاد می کند. در حقیقت, دانستن منبع لبه اطلاعات مهم برای هر معامله گر جدی است, به ویژه کسانی که به دنبال استراتژی با لبه های ساختاری و چرخه. دلیل البته این است که اگر شما می توانید شرایط است که منجر به لبه خود را شناسایی, شما بیشتر احتمال دارد برای شناسایی زمانی که این شرایط دیگر در حال حاضر در بازار. و بنابراین شما به احتمال زیاد به موفقیت پیش بینی زمانی که لبه خود را منقضی خواهد شد.

چگونه به اعتبار لبه خود را

هنگامی که یک معامله گر معتقد است که او دارای یک لبه, بک تست یک ابزار حیاتی می شود. این فرایند می تواند کمک به معامله گران اعلام لبه بدون نیاز به ماه از تجارت. بک تست شاید ابزاری مفیدتر در تعیین اینکه چه استراتژی های معاملاتی در واقع برتری ندارند باشد. تا زمانی که داده های قابل اعتماد و یک چارچوب تست خوب داشته باشید توصیه می شود که هر دو تست در داخل و خارج از نمونه را برای هر استراتژی که نشان می دهد وعده تحویل لبه است اجرا کنید.

چه لبه تجارت شبیه?

نتایج بک تستها از یک استراتژی است که لبه فراهم می کند نگاه معنی داری متفاوت از نتایج تولید شده توسط استراتژی های تصادفی. بیایید دو استراتژی را با هم مقایسه کنیم تا ببینیم تفاوت چقدر زیاد است.

قوانین معاملاتی زیر نمونه ای از یک استراتژی ضد روند است که به نظر می رسد هر زمان که قیمت بسته شدن به مراتب بالاتر از میانگین متحرک 14 روزه خود باشد.

دو استدلال کلیدی وجود دارد که توضیح می دهد چرا این تجارت نه تنها احتمالا کار می کند بلکه احتمالا پایدار است.

اولین گرایش گاز طبیعی - دارایی اصلی نگهداری شده توسط اونگ-به معنی-بازگشت است. مطالعه ای توسط هنریک اندرسون در سال 2007 نزدیک به 300 کالای مختلف را در مدت زمان 36 سال بررسی کرد. این شواهد روشنی نشان داد که قیمت کالاها ابزارهای برگشت دهنده متوسط هستند. این در تضاد کامل با سایر دارایی های مالی است که به طور کلی احتمالا روند دارند.

استدلال دوم این است که اونگ جی در درجه اول قراردادهای سلف ماه قبل را برگزار می کند که اغلب به دلیل اثرات کانتانگو در حالت استهلاک طبیعی قرار دارند. بنابراین زمانی که قیمت اونگ جی به مراتب بالاتر از میانگین خود منحرف شود در نظریه پس از شروع به بازگشت با بادهای اضافی روبرو خواهد شد.

در زیر لیستی از پنج ویژگی وجود دارد که بهترین نتایج یک استراتژی تجاری خوب احتمالا نشان می دهد. ما می توانیم نتایج استراتژی معاملاتی خود را بررسی کنیم تا تایید کنیم که دارای هر کیفیت است یا خیر و بدین ترتیب تعیین می کنیم که یک لبه احتمالا وجود دارد یا خیر. خروجی نشان داده شده در مقاله مستقیما از ترادول گرفته شده است.

متوسط سود دهی بالا در هر تجارت

میانگین سود دهی در هر تجارت (برنامه) مقدار متوسط یک معامله گر می توانید انتظار برای برنده شدن یا از دست دادن در هر تجارت است. معامله گرانی که بیش از حد روی یک جنبه از تجارت تمرکز می کنند ممکن است تصویر بزرگتر را از دست بدهند: عملکرد معاملاتی تا حد زیادی به حفظ سطح بالایی بستگی دارد. ارزش اپت همچنین باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا لغزش را پوشش دهد. نتایج حاصل از بک تست نشان می دهد یک برنامه 20 روزه سالم برای معامله گران ورود با تعصب کوتاه, این نقطه داده شواهدی وجود دارد که لبه ممکن است در واقع وجود داشته باشد فراهم می کند.

سود دهی در بازه های زمانی

لبه های قوی, به خصوص کسانی که از استراتژی های نوسان سرچشمه, اغلب سود دهی در سراسر فریم های زمانی متعدد نمایشگاه. توجه کنید که چگونه در ضبط روی صفحه نمایش زیر قوانین تجارت تولید بازده مثبت در سراسر هر بازه زمانی, از 1 روز معاملاتی به 60. هنگامی که نتایج یک بک تست این کیفیت را نشان می دهد, ما می توانیم اطمینان بیشتری داشته باشیم که یک لبه واقعا وجود دارد. به طور مشابه وقتی نتایج بک تستها بازده مثبتی دارند که محدود به یک بازه زمانی واحد هستند یا در بازه های زمانی ناهموار به نظر می رسند سزاوار شک و تردید نسبتا بیشتری هستند.

سوددهی در سراسر رژیم های بازار

چه واقعا جدا ادواری لبه از لبه پایدار توانایی دومی برای تولید سود در سراسر گاو نر و خرس رژیم های بازار به طور یکسان است. اگر یک استراتژی به اندازه کافی قوی باشد که بتواند به شیوه ای مستقل از رژیم های بازار عمل کند نشان می دهد که یک لبه پایدار ممکن است در واقع وجود داشته باشد. در مثال ما در حال حاضر در اینجا, می توان استدلال کرد که استراتژی ما ممکن است به این تست زندگی نمی کنند تا, در درجه اول به این دلیل که پشتی ترین شامل تقریبا به طور کامل از داده های بازار خرس.

اهمیت

با مقایسه مقادیر میانگین دو مجموعه داده برای تعیین اینکه از یک جمعیت هستند یا خیر, یک تست تی به یک معامله گر کمک می کند تا تشخیص دهد سیگنال های معاملاتی استراتژی او بازدهی تولید می کنند که از نظر مادی با بازده تصادفی متفاوت است. در تصویر زیر می بینیم که مقدار تی بزرگ موجود در پشت تست ما نشان می دهد که بازده در واقع تفاوت قابل توجهی با بازده تصادفی دارد. این نشانه دیگری که استراتژی ممکن است دارای لبه است.

کج مثبت (یا کج منفی برای تعصب کوتاه)

انحراف مثبت نامی است که ما به یک پروفایل ریسک می دهیم که نوسانات کمتری در هنگام از دست دادن پول و نوسانات بالاتر هنگام ساخت پول دارد. به عبارت ساده, انحراف مثبت بدان معنی است که یک استراتژی تولید معاملات برنده که به طور متوسط بزرگتر از اندازه معاملات از دست دادن خود هستند. این زمانی است که نوسانات سهام هنگام از دست دادن پول افزایش می یابد و هنگام افزایش کاهش می یابد. در تصویر زیر دو منحنی می بینیم – یکی توزیع بازده سیگنال های ما و دیگری توزیع بازده را برای تمام نقاط داده موجود در تست پشتی ما نشان می دهد. می بینیم که نتایج سیگنال نمایه خطر را نشان می دهد که دارای یک انحراف منفی عمیق است. اگر یک معامله گر طولانی تنها بود, این امر می تواند یک سیگنال را به سرعت استراتژی رها, اما قوانین معاملاتی ما در حال پشت سر گذاشتن پاسخ برای اتصال کوتاه اونگ. همینطور, انحراف نشان می دهد این است که به احتمال زیاد یک لبه وجود دارد.

مشکلات مشترک

به راحتی می توان تصور کرد که اگر نتایج پشتی شما با تمام معیارهای ذکر شده در پاراگراف های قبلی مطابقت داشته باشد استراتژی معاملاتی شما باید دارای یک لبه باشد. اما این همیشه صدق نمی کند. در واقع ممکن است تست پشتی شما اصلا یکی نداشته باشد. قبل از اینکه شما در نهایت تجارت استراتژی خود را, شما می خواهید برای پاسخ به تعدادی از سوالات.

شما بیش از حد متناسب با داده ها?

برازش بیش از حد زمانی است که یک استراتژی بک تست روی داده های تاریخی عملکرد خوبی داشته باشد اما در سایر داده های دیده نشده ضعیف باشد. این اتفاق زمانی رخ می دهد که یک استراتژی بیش از حد به داده هایی که اموزش داده شده است خاص باشد و هیچ نتیجه ای نداشته باشد زیرا این استراتژی قادر به پیش بینی دقیق با مثال های بعدی نیست.

خواهد لغزش خوردن لبه خود را?

این کاملا طبیعی است که یک استراتژی تجاری در بک تستها بهتر از بازارهای زنده عمل کند. از این رو, اینکه یک لبه که از طریق تست بک معتبر است می تواند واقعا در زندگی واقعی مورد بهره برداری قرار گیرد اغلب به مقیاس لغزش تجربه شده در طول معاملات زنده بازار می رسد. لغزش تفاوت بین چیزی است که انتظار دارید برای یک سفارش بپردازید و قیمتی که اجرا می کند. هنگامی که بازارهای فرار هستند, به طور معمول شانس بیشتری از لغزش وجود دارد. همچنین می تواند زمانی اتفاق بیفتد که سفارش بزرگی ثبت شده باشد و قابل پر شدن نباشد زیرا نقدینگی کافی در قیمت وجود ندارد.

است لبه خود را منسوخ?

در صورتی که لبه ادواری یا سیستمیک به عنوان پایدار مخالف است, شانس که منسوخ شده است وجود دارد.

افکار نهایی

استراتژی های معاملاتی خوب می تواند تفاوت بین یک تجربه سودمند و بی سود باشد. برعکس, استراتژی های تجاری بد می تواند منجر به زیان های بزرگ در یک دوره بسیار کوتاه از زمان. بنابراین وقتی نوبت به تجارت می رسد, داشتن یک لبه کلیدی است.

دانستن چگونگی شناسایی حضور یک لبه با مشاهده نتایج بک تستها و رسیدن به درک اینکه چرا لبه در وهله اول وجود دارد دو مهارت مهم است که یک معامله گر حرفه ای باید تسلط داشته باشد.

تست بک البته یک ابزار کلیدی است که معامله گران می توانند برای تایید لبه استفاده کنند اما تمرین کنندگان هنوز باید مراقب باشند تا اطمینان حاصل کنند که از مشکلات رایج در تحقیقات خود اجتناب کرده اند قبل از اینکه سرمایه را در معرض خطر قرار دهند.

عمیق از قرارداد گزینه پول است معامله گران ابزار مالی استفاده به شرطبندی که قیمت اوراق بهادار خواهد بود به مراتب متفاوت از قیمت فعلی در برخی از نقطه در اینده.

درک نحوه محاسبه و نحوه تفسیر خروجی و زمان استفاده به طور بالقوه می تواند به معامله گران کمک کند تا در حرفه خود بهتر شوند.

هر کسی که معاملات گزینه های به طور جدی باید قادر به پاسخ به یکی از اساسی ترین گزینه های سوالات: از کجا گزینه های دریافت ارزش خود را?

شاخص هایی که معامله گران برای تعیین چشم انداز اوراق بهادار فردی و بازار بزرگ استفاده می کنند دامنه وسیعی دارند. با این وجود همه شاخص ها برابر نیستند.

معامله گران اغلب به سختی می توانند از سهام در "بازارهای جانبی" سود ببرند زیرا سهام در محدوده محدودی از حمایت و مقاومت معامله می شود.

میانگین پایین یک استراتژی ساده است که سرمایه گذاران برای این منظور استفاده می کنند. هنگامی که سرمایه گذاران به طور متوسط پایین, سهام یک موقعیت موجود را با هزینه کمتری اضافه می کنند.

الگوی ح یک الگوی نمودار است که زمانی ظاهر می شود که امنیتی که به سرعت کاهش یافته است بعدا نقطه پایین کاهش اخیر خود را دوباره امتحان کند و پایین ترین سطح را ایجاد کند.

در معاملات گزینه ها اصطلاح "قیمت سربه سر" قیمتی را توصیف می کند که سهام اصلی یک قرارداد گزینه باید با انقضای گزینه به دست بیاید تا صاحب گزینه از از دست دادن پول در خرید خود جلوگیری کند.

در این مقاله ما در مورد مفهوم لبه بحث خواهیم کرد و به شما یاد می دهیم که چگونه از پلتفرم تردول استفاده کنید تا بفهمید استراتژی معاملاتی شما یکی را فراهم می کند یا خیر.

در حالی که بسیاری از شاخص های نوسانات ضمنی وجود دارد, همه برابر خلق. در این مقاله به بررسی پنج مورد از مهمترین شاخص های نوسان ضمنی می پردازیم.

اگرچه خرید گزینه های قرار دادن و فروش کوتاه مدت ممکن است مشابه به نظر برسند اما تفاوت های کلیدی در مورد مناسب بودن استراتژی های معاملاتی مختلف و پروفایل ریسک و بازگشت وجود دارد.

شروع کار با تردول به صورت رایگان

شروع با نسخه رایگان و ارتقا زمانی که شما نیاز به یک کتابخانه متریک بزرگتر و دوره نگاه دیگر.