استراتژی تجارت شکاف (نحوه تجارت یک شکاف پر از نمونه های پشتی)

استراتژی های تجارت شکاف برای چندین دهه ابزاری محبوب بوده است. شکاف ها از نظر اندازه ، تغییرات و حجم بسته به دارایی که به آن نگاه می کنید متفاوت است. شکاف ها را می توان در هر ابزار معامله کرد و کلاس های خاص دارایی دارای شکاف های روزانه قابل توجهی هستند.

این مقاله به بررسی استراتژی های تجارت GAP در بورس سهام می پردازد. ما نمونه های پشتی را در مورد چگونگی تجارت پر کردن شکاف به شما ارائه می دهیم ، اما متأسفانه میوه کم آویز "از بین رفته" دور شده است. تجارت شکاف تقریباً به اندازه گذشته سودآور نیست ، هم در سهام فردی و هم در شاخص های سهام.

فهرست مطالب:

شکاف در تجارت چیست؟

قبل از ادامه ، بیایید به طور خلاصه توضیح دهیم که شکاف چیست:

شکاف سطح قیمت است که بین نزدیک و باز روز بعد معامله نمی شود (یا حداقل تجارت بسیار کمی).

به عنوان مثال ، اگر نزدیک دیروز 100 بود و امروز سهام در 95 باز می شود ، بین این دو نقطه شکاف وجود دارد.

این نمودار شکاف های موجود در ETF را با کد Ticker EWA در مارس 2020 نشان می دهد که Covid-19 Mess به وجود آمد:

همانطور که مشاهده می کنید ، Ewa حدود 19 بسته می شود و روز بعد در زیر 17 سال باز می شود - یک شکاف بسیار بزرگ. در زبان تجارت ، این "شکاف پایین" نامیده می شود.

شکاف ها می توانند در هر بازه زمانی وجود داشته باشند. موارد فوق یک نمودار روزانه است ، اما شکاف ها در تمام بازه های زمانی اتفاق می افتد - حتی نمودارهای داخل کشور هنگام انتشار اخبار. با این حال ، آنها بیشتر در نمودارهای روزانه هستند.

شکاف های یک شبه

نمودار بالا یک شکاف یک شبه است و شایع ترین آن است. شکاف ها اتفاق می افتد زیرا اخبار و عدم تعادل بین نزدیک و باز تعلق می گیرد و قیمت روز بعد بالاتر یا پایین تر باز می شود.

این همچنین می تواند به استراتژی های معاملاتی بسیار سودآور یک شبه (از نزدیک به باز) منجر شود ، چیزی که ما در مقاله قبلی پوشش داده ایم:

در بورس سهام ، تقریباً تمام دستاوردهای طی 30 سال گذشته از داشتن سهام از نزدیک به فضای باز بعدی ناشی شده است (لطفاً در مقاله مرتبط با بالا بیشتر بخوانید).

شکافهای مشترک

بیشتر شکاف های یک شبه "شکاف های مشترک" است. این بدان معنی است که آنها به طور مکرر اتفاق می افتد و اهمیت یا اهمیت بسیار کمی ندارند. بیشتر اقدامات موجود در بازار فقط سر و صدا و تصادفی است و این بدیهی است که شکاف های یک شبه تصادفی است: آنها "مشترک" هستند.

شکافهای فرسودگی

یک گروه از شکاف ها اغلب با عنوان "شکاف فرسودگی" شناخته می شوند. به طور معمول ، اینها بعد از حرکات طولانی یا به بالا یا پایین اتفاق می افتد.

به عنوان مثال ، یک سهام ممکن است روزهای پیاپی کاهش یافته باشد ، و در شماره روز X این شرکت گزارشی از درآمد را منتشر می کند که ضعیف است و به طور قابل ملاحظه ای در باز است. با این حال ، بازار گزارش ضعیفی را پیش بینی کرده بود ، و پس از پایین آمدن قیمت ، قیمت مستقیم از آن بالا می رود.

چرا این اتفاق می افتد؟این اتفاق می افتد زیرا بیشتر فروشندگان از بین رفته اند (یا فروش به پایان رسیده اند) و میزان حاشیه فروشندگان خشک می شود. خریداران کنترل را به دست می گیرند و "خلاء" خریداران را وادار می کند تا هزینه های بیشتری را برای فروشندگان وسوسه کنند.

برعکس برای حرکات طولانی.

شکافهای فراری

برخلاف شکاف های فرسودگی ، ما شکاف های فراری داریم که وقتی یک حرکت ناگهانی یا تیز از یک پایه یا ادغام داریم ، اتفاق می افتد. اگر یک شرکت یک خبرنامه مثبت غیر منتظره را منتشر کند ، این ممکن است نه تنها منجر به شکاف شود بلکه یک حرکت طولانی نیز باشد که چند روز ادامه دارد. در نهایت ، این ممکن است در شکاف فرسودگی اوج بگیرد.

شکاف های دیگر

موارد فوق سه برچسب مورد استفاده برای شکاف ها هستند ، اما البته بسیاری دیگر نیز وجود دارد. فقط تخیل شما مانع از یافتن شکاف و برچسب زدن شکاف می شود.

آیا تجارت شکاف سودآور است؟

تجارت شکاف می تواند هم سودآور باشد و هم سودآور باشد. تمام استراتژی های معاملاتی ایستا هستند ، در حالی که بازار پویا است ، بنابراین سودآوری متفاوت است. برخی از استراتژی های تجارت شکاف برای مدت طولانی کار می کنند ، سپس قبل از اینکه دوباره کار کنند ، نفس بکشید.

سایر استراتژی های تجارت شکاف به فراموشی می روند و دیگر هرگز کار نمی کنند. در اینجا بیشتر بخوانید:

شکاف ها به اندازه گذشته سودآور نیستند

با افزایش قدرت رایانه و تعداد معامله گران ، متاسفانه سودآوری تجارت شکاف کاهش می یابد.

آنچه قبل از آن خوب کار می کرد ، دیگر تقریباً کار نمی کند. برای یافتن چیزی برای کار ، باید از معیارها و فیلترهای بیشتری استفاده کنید یا معاملات کمتری را بپذیرید. بدیهی است که این خطر ایجاد منحنی را افزایش می دهد.

چگونه می توان یک استراتژی معاملاتی روز شکاف را توسعه داد و ایجاد کرد: چگونه با موفقیت بازی و تجارت را تجارت کنیم

در زیر چند روش بسیار ساده برای چگونگی جستجوی استراتژی های معاملاتی روز بر اساس شکاف ها آورده شده است. اینها از بسیاری جهات ساده لوحانه هستند و ما خودمان در تجارت خود از آنها استفاده نمی کنیم. با این حال ، ما معتقدیم که آنها می توانند به عنوان نمونه مفید باشند.

همانطور که قبلاً در مقاله نوشتیم ، استراتژی های تجارت GAP به اندازه گذشته خوب نیستند و برای کار کردن آنها باید آنها را تغییر دهید.

یک شکاف یا می تواند محو شود یا دنبال شود. اگر یک شکاف محو شوید ، شکافی را خریداری می کنید و برعکس. اگر یک شکاف را دنبال کنید ، شکافی را به فروش می رسانید و شکافی را خریداری می کنید. هر دو می توانند کار کنند ، اما نه در همان زمان.