در حالی که اسیلاتورهای زیادی وجود دارد، Stochastics و Stochastic RSI دو تا از محبوب ترین اندیکاتورهای فنی هستند.
بنابراین، چرا به دو شاخص با نام عملاً یکسان نیاز داریم؟
بیایید به تفاوت‌های کلیدی بین شاخص‌ها و چگونگی کسب درآمد از طریق این ابزارها برویم.
اسیلاتور Stochastics یا به اختصار Stochs یک نوسان ساز معمولی محدود به محدوده است که حرکت قیمت را اندازه گیری می کند. همانند سایر نوسان سازها، Stochastics مکان قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده بالا و پایین در یک دوره زمانی خاص نمایش می دهد.
هدف اصلی اسیلاتور Stochastics جستجوی سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد است که به معنی افزایش و کاهش حرکت است. شما می توانید از هر دو شاخص برای شناسایی بازارهای روند و محدوده محدود استفاده کنید.
تاریخچه اسیلاتور تصادفی
نوسان ساز Stochastics توسط جورج لین در دهه 50 توسعه یافت و به گفته لین، نوسان ساز Stochastics یک روش معتبر برای اندازه گیری حرکت قیمت بود [1].
مهمتر از آن، لین معتقد بود که تغییرات در مومنتوم اغلب مقدم بر تغییرات قیمت است، به نحوی که اسیلاتور Stochastics را با اندازه‌گیری تکانه به نوعی شاخص اصلی برای تغییرات قیمت تبدیل می‌کند. لین این نظریه را با مقایسه نحوه بلند شدن یک موشک نسبت داد. یک نقل قول معروف از لین این است که قبل از اینکه موشک بتواند جهت خود را تغییر دهد و به سمت پایین بپیچد. حرکت راکر باید کند شود. به طور مشابه، زمانی که قیمت تغییر می کند، حرکت باید کند شود.
تنظیمات
Stochastics می تواند در هر دو بازار محدوده و روند کار کند. این فقط به نحوه تفسیر خواندن بین 0 تا 100 بستگی دارد.
نوسان ساز Stochastics از اولین خط به نام %K تشکیل شده است که قیمت های بسته شدن فعلی را در رابطه با دوره بالا و پایین تعریف شده نمایش می دهد. خط دوم معروف به %D یک میانگین متحرک ساده از %K است. رایج ترین تنظیم برای نوسان ساز Stochastics 14، 3، 3 یا به سادگی 14، 3 است. این به سادگی نشان دهنده یک نگاه به عقب 14 دوره و یک SMA دوره 3 برای %K است که %D است.
نمودار زیر پیکربندی معمولی Stochastics را در نمودار قیمت نشان می دهد.
مثال نشانگر Stochastics با 14، 3، 3، راه اندازی
انواع اضافی استوکاستیک
علاوه بر تنظیمات 14، 3 یا 14، 3، 3 اسیلاتور Stochastics، نسخه های دیگری مانند Stochastics کامل و Stochastics کند وجود دارد.
Stochastics کند حساسیت کمتری به تکانه دارد و در نتیجه خروجی بسیار نرم‌تری را نشان می‌دهد. بنابراین، Stochastics کند برای تحلیل روند بلندمدت بهتر است.
برعکس، Stochastics سریع نسبت به حرکت قیمت حساس‌تر است و بهتر می‌تواند تغییرات روند کوتاه‌مدت را نشان دهد.
معامله با Stochastics
رایج ترین روش برای معامله با Stochastics ترکیب اندیکاتور با الگوهای نمودار و خطوط روند است.
اجازه دهید این را بیشتر توضیح دهم.
به عنوان مثال، اگر قیمت در نیمه بالایی محدوده برای 14 دوره گذشته بسته شود، این با افزایش خط %K منعکس می شود. این همچنین نشان دهنده افزایش حرکت و در نتیجه فشار خرید بیشتر در بازار است.
به طور مشابه، هنگامی که قیمت در نیمه پایینی محدوده 14 دوره گذشته بسته می شود، آنگاه خط %K کاهش می یابد یا شیب می یابد که نشان دهنده تضعیف حرکت یا افزایش فشار فروش است.
%D میانگین متحرک ساده %K و مشابه قوانین کلی میانگین‌های متحرک است، زمانی که %K از خط %D می‌گذرد، سیگنال‌های خرید و فروش تولید می‌شوند یا مشاهده می‌شود که حرکت حرکتی حتی بیشتر افزایش و کاهش می‌یابد..
هنگامی که خوانش های تصادفی را با روند ترکیب می کنید، می توانید فرصت های خرید و فروش را نیز شناسایی کنید.
نمودار زیر چگونگی افزایش و کاهش خط Stochastics %K (و در نتیجه %D) را در رابطه با قیمت‌های بسته شدن نشان می‌دهد.
خطوط تصادفی %K و %D که حرکت صعودی و نزولی را نشان می دهند
نوسانگر RSI تصادفی چیست؟
اندیکاتور Stocahstic RSI یا Stoch RSI یک نسخه پیشرفته از نوسانگر Stochastics است. تفاوت اصلی این است که اندیکاتور Stochastics RSI به عنوان شاخص یک اندیکاتور شناخته می شود. Stoch RSI توسط Tushar Chande و Stanley Kroll توسعه داده شد و این اندیکاتور در سال 1994 در کتابی به نام The New Technical Trader معرفی شد.[2]
نوسانگر RSI تصادفی
اندیکاتور Stochastics RSI یک محاسبه تصادفی از RSI (شاخص قدرت نسبی) ارائه می دهد که یکی دیگر از شاخص های مبتنی بر حرکت است. تفاوت اصلی در اینجا این است که Stochastics RSI RSI را نسبت به محدوده بالا و پایین RSI خود در بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند.
تا الان می توانید رابطه زیر را ببینید.
- شاخص RSI بر اساس قیمت است
- RSI تصادفی بر اساس RSI است
بنابراین، Stochastic RSI اساساً دو قدم با قیمت فاصله دارد. همانند تمام اندیکاتورهای مومنتوم، اندیکاتور Stochastic RSI بین مقادیر ثابت در نوسان است.
چرا نسخه دیگری از اندیکاتور تصادفی ایجاد کنیم؟
فرض اصلی توسعه RSI Stochastic این است که RSI قادر است بین مقادیر بیش از حد خرید و فروش بیش از حد 80 و 20 برای مدت زمان طولانی بدون رسیدن به سطوح فوق العاده 100 و 0 در نوسان باشد.
به طور کلی، RSI دارای مقادیر بیش از حد خرید و فروش 70 و 30 است. معامله گران به دنبال این هستند که زمانی که RSI بیش از حد فروخته می شود وارد معامله شوند و زمانی که RSI بیش از حد خرید شده است، از موقعیت خود خارج شده یا آن را کاهش دهند. اما زمانی که RSI شروع به حرکت در این محدوده می کند، معامله گران اغلب در حاشیه قرار می گیرند.
به منظور پرداختن به این موضوع، Chande و Kroll RSI Stochastics را برای افزایش حساسیت به RSI و تولید سیگنال های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد، طراحی کردند. با این حال، با توجه به این واقعیت که RSI استوکاستیک نشانگر یک اندیکاتور است، می تواند تاخیر قابل توجهی بین سیگنال های تولید شده توسط اندیکاتور و نمودار قیمت وجود داشته باشد.
علاوه بر این، Stochastics RSI می تواند زمانی که بازارها محدود به محدوده هستند، متلاطم شود و این می تواند منجر به سیگنال های نادرست شود.
تنظیمات
مقادیر RSI Stochastics معمولاً یک نگاه 14 دوره ای از RSI و 3 دوره SMA هستند. معمولاً به عنوان تنظیم 14، 14، 3، 3 نامیده می شود.
هنگام معامله با Stocahstics RSI، چند فاکتور کلیدی وجود دارد که باید در نظر داشت.
Stochastics RSI مقدار RSI را نسبت به محدوده دوره نگاه به عقب تعریف شده توسط کاربر اندازه گیری می کند.
ثانیاً، تعداد دوره های Stochastics RSI را مستقیماً در تنظیمات وارد می کنید.
در نهایت، مقادیری کلیدی از اسیلاتور Stochastics RSI وجود دارد.
- زمانی که RSI تصادفی 14 روزه = 0 باشد، RSI در پایین ترین نقطه قرار دارد
- زمانی که استوکاستیک ۱۴ روزه RSI = ۱ باشد، RSI در بالاترین نقطه قرار دارد
- زمانی که 14 روز Stochastics RSI = 0. 5 باشد، RSI در وسط قرار دارد
- زمانی که Stochastics 14 روزه = 0. 2 باشد، RSI نزدیک به نقطه پایین است
- زمانی که Stochastics 14 روزه = 0. 8 باشد، RSI نزدیک به اوج است
تفسیر نوسانگر RSI Stochastics
سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد: یک RSI تصادفی که بالاتر از 0. 80 باشد، بیش از حد خرید است، در حالی که یک اندیکاتور زیر 0. 20 بیش از حد فروش می شود.
روندها: زمانی که نوسان ساز Stochastics RSI به طور مداوم بالای 0. 50 باشد، روند صعودی قیمت ها را منعکس می کند و زمانی که نوسان ساز Stochastics RSI به طور مداوم زیر 0. 50 باشد، منعکس کننده روند نزولی در قیمت ها است.
نکته مهمی که در مورد RSI Stochastic باید به خاطر بسپارید این است که اندیکاتور اصلی SMA %K را نداشت. با این حال، پلتفرم‌های نموداری فنی بیشتر و بیشتری شروع به ارائه تنظیمات SMA %K کرده‌اند و همچنین آن را شبیه به نوسانگر معمولی Stochastics می‌کنند.
اکثر پلتفرم‌های نموداری محدوده Stochastics RSI را به جای 0 و 1 اصلی، بین 0 تا 100 تنظیم می‌کنند.
نشانگر تصادفی RSI که سیگنال های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را نشان می دهد
نمودار بالا نشانگر Stochastics RSI را بدون %D یا SMA %K نشان می دهد. این پلتفرم مقادیر 80 و 20 را در مقابل 0. 8 و 0. 2 نشان می دهد. صرف نظر از این، هر زمان که RSI Stochastics در بازارهای محدود به محدوده بالاتر از 0. 20 افزایش یابد - افزایش قیمت.
برعکس، زمانی که Stochastics RSI به زیر سطح 80 می‌رسد، قیمت می‌تواند کاهش یابد.
پنج تفاوت کلیدی بین Stochastic RSI و Stochastic
اکنون که می دانیم Stochastic RSI و اسیلاتور تصادفی چگونه کار می کنند، در اینجا پنج تفاوت کلیدی بین این دو نوسانگر وجود دارد.
# 1 - # 3 پایه های مختلف اندازه گیری
نوسانگر Stochastics حرکت قیمت را اندازه گیری می کند و بر اساس قیمت بسته شدن تعریف شده توسط دوره برگشت است.
از سوی دیگر، RSI تصادفی، حرکت RSI را اندازه گیری می کند و بر اساس قیمت بسته شدن RSI، نسبت به محدوده بالا و پایین تعریف شده توسط کاربر از دوره نگاه به عقب RSI است.
اسیلاتور Stochastics مستقیماً بر اساس قیمت است، در حالی که Stochastics RSI نشانگر یک اندیکاتور است به این معنی که حرکت RSI را که بر اساس قیمت است اندازه گیری می کند. به عبارت دیگر، Stochastics RSI به سادگی دو قدم با قیمت فاصله دارد و بنابراین می تواند به طور قابل توجهی عقب بیفتد
نوسان ساز معمولی Stochastics بین مقادیر ثابت 0 و 100 حرکت می کند که 80 نشان دهنده سطح خرید بیش از حد و 20 نشان دهنده سطح فروش بیش از حد است. از سوی دیگر، RSI تصادفی بین 0 و 1 در نوسان است که در آن 0. 80 سطح خرید بیش از حد و 0. 20 نشان دهنده سطوح فروش بیش از حد است.
# 4 مقیاس متفاوت
برخلاف اسیلاتور Stochastics، می توانید از 0. 50 به عنوان فیلتر با RSI Stochastic استفاده کنید. بنابراین، اگر RSI Stochastic به طور مداوم بالای 0. 50 نمودار شود، بازار در یک روند صعودی قرار دارد و زمانی که RSI Stochastic زیر 0. 50 نمودار شود، بازار در یک روند نزولی قرار دارد. در حال حاضر اکثر پلتفرم های نموداری معمولاً از مقادیر RSI Stochastics برای نوسان بین 0 تا 100 به جای مقادیر 0 و 1 اصلی استفاده می کنند.
# 5 سیگنال های بیشتر
در حالی که از نوسانگر Stochastics برای اندازه گیری حرکت قیمت و سطوح خرید و فروش بیش از حد استفاده می شود، Stochastics RSI به گونه ای طراحی شده است که حساس تر باشد و در مقایسه با نوسان ساز سنتی Stochastics، سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد را تحریک کند.
نمودار زیر مقایسه ای بین اسیلاتور Stochastics و Stochastics RSI را نشان می دهد. می‌توانید ببینید که چگونه Stochastics RSI در مقایسه با اندیکاتور Stochastics سنتی، سطوح بیش‌خرید و فروش بیشتری را ایجاد می‌کند.
Stochastics در مقابل شاخص RSI Stochastics
کجا می تواند Stochastics شما را شکست دهد؟
مانند بیشتر مقالات من ، اگر من با شما به اشتراک نگذاشتم ، چگونه این شاخص می تواند به شما خیانت کند در دنیای واقعی ، پست کامل نخواهد بود.
در مرحله بعد ، ما دو راه را که Stochastics مرتکب یک عمل خیانت می شود ، به طور روزانه انجام خواهیم داد.
شماره 1 - RSI تصادفی از بالا و زیر 50
من کاملاً آرزو می کنم که بخواهید معاملات بیشتری را انجام دهید. با این حال ، با هر تجارت جدید ، خطر از دست دادن هرکدام به وجود می آید. خوب ، سطح 50 بدون شک برای معامله گران متمرکز است. با این حال ، آیا معامله گران مایل به پرش در سطح 50 یا افراط 80 و 20 هستند؟
من فکر می کنم ناگفته نماند که احتمالاً شما در 50 شرکت کننده کمتر خواهید بود.
بنابراین ، اینجا جایی است که همه چیز می تواند مشکل باشد.
اگر فقط کورکورانه با صلیب 5o تجارت کنید ، همیشه در بازار خواهید بود.
چرا آن یک مشکل است؟اول ، بازار همیشه در هر ثانیه از روز فرصت های تجاری را فراهم نمی کند.
بعد ، کمیسیون ها شما را زنده می خورند. آخرین کاری که می خواهید انجام دهید این است که کارگزار خود را در پشت کار سخت خود ثروتمند کنید. به گفته نویسنده برایان ریچاردز از Motley Fool ، "هرچه به طور فعال تر تجارت کنید ، پول بیشتری کسب می کنید."[3]
سومین دلیل شما نمی خواهید این صلیب 50 کورکورانه را تجارت کنید ، تعداد سیگنال های دروغین است. بگذارید با دیدن برخی از اقدامات قیمت ، این نکته را بیشتر نشان دهم.
خرد کردن و خرد کردن بیشتر
من نمی خواهم وقت خود را هدر دهم و یا شما را در مورد تجزیه و تحلیل هر سیگنال تجاری از صلیب بالا و زیر 50 در نمودار هدر دهم. فقط در مورد قرار دادن و بستن هر یک از این معاملات فکر کنید.
چیزی که مردم در مورد آن به اندازه کافی صحبت نمی کنند ، فشار روانی است که شما می توانید این معاملات را انجام دهید. من اهمیتی نمی دهم که شما چه کسی هستید ، در بعضی مواقع ، شما شروع به گذر از فرصت های معاملاتی خواهید کرد. همانطور که می دانید ، هنگامی که به جای گرفتن هر تجارت ، شروع به انتخاب تنظیمات کنید ، بازی به پایان رسیده است.
نکته این است که ، این یک استراتژی نیست که در دراز مدت سود را به دست می آورد.
شماره 2 - سیگنال های فروش کاذب
سیگنال های فروش تصادفی کاذب
در نمودار فوق ، توجه داشته باشید که چگونه سهام پس از هر خواندن بیش از 80 به صعود بالاتر می رود. این فقط یک نمونه اصلی است که چگونه نمی توانید کورکورانه کوتاه باشید زیرا نشانگر بیش از 80 است.
برای اعتبارسنجی سیگنال فروش باید شاخص های دیگر یا الگوهای نمودار را با هم ترکیب کنید.
آخرین کاری که شما می خواهید انجام دهید این است که به طور متوسط پایین بیاید زیرا یک موقعیت علیه شما پیش می رود. من یک بار به خرید هر خواندن زیر 20 ادامه دادم.
کمی می دانستم ، سهام در تمام طول روز پایین تر می شود زیرا من به طور متوسط 5 بار به نزدیک بودم. نیازی به گفتن نیست که این یک درس 4،250 دلاری بود که هرگز فراموش نخواهم کرد.
در نتیجه
این واقعاً به بهترین وجهی که متناسب با سبک تجارت شما باشد ، می رسد. اگر شما نوع معامله گر هستید که سیگنال های بیشتری را دوست دارید ، RSI تصادفی این نیاز را برآورده می کند.
حقیقت موضوع این است که شما فقط باید یکی را انتخاب کنید و به آن تسلط داشته باشید. گزینه دیگر می تواند این باشد که به هر دو شاخص نگاه کنیم و در هنگام واگرایی بین این دو ، به هر دو شاخص نگاه کنیم. این همچنین می تواند به شما در شناسایی فرصت های تجاری کمک کند.
به یاد داشته باشید که وقتی بازار روند دارد ، به خوانش های بیش از حد/بیش از حد ایمان نداشته باشید. باز هم ، در صورت روند روند ، نوسان سازها سیگنال های کاذب بیشتری را ایجاد می کنند.
نقطه شیرین مطلق برای استفاده از شاخص های Stochastics RSI یا stochasitic در سهام نوسانات کم است. من می دانم که شما چه می گویید ، "سهام نوسانات کم کسل کننده است".
صادقانه بگویم ، این یک جمله واقعی است. شما نمی خواهید 20 ٪ Move Move Move Microsoft را داشته باشید. با این حال ، این سهام بزرگ با شناورهای بزرگ حرکات قابل پیش بینی دارند. این سطح از پیش بینی پذیری برای شاخص هایی مانند Stochastics که به دامنه قیمت پایین و کم قیمت نیاز دارند ، خواهد بود.
منابع اضافی
در اینجا یک فیلم عالی در YouTube از آکادمی تجارت سرمایه گذار وجود دارد که به طور کلی نوسان سازها را پوشش می دهد. این یک فیلم کوتاه است که می تواند اشتهای شما را کمی بیشتر در این نوع شاخص ها قرار دهد.
همچنین ، لطفاً حتماً پست های بیشتری را در مورد نوسان سازهای TradingsIms بررسی کنید. ببینید کدام نوسان ساز برای سبک تجارت شما بهتر کار می کند.
