تجزیه و تحلیل فنی کار می کند? (این چیزی نیست که شما فکر می کنید)

خوب این چیزی است که در پست امروز خواهید فهمید (و این چیزی نیست که فکر می کنید).

یا اگر ترجیح می دهید می توانید این فیلم اموزشی را در زیر مشاهده کنید…

تجزیه و تحلیل فنی چیست و چگونه کار می کند?

تجزیه و تحلیل فنی به استفاده از قیمت های گذشته (یا حجم) برای تصمیم گیری های تجاری شما اشاره دارد.

و این مرا به یک سوال مهم می رساند…

تجزیه و تحلیل فنی کار می کند?

اولین, چگونه می توانم تعریف می کنید که تجزیه و تحلیل فنی کار می کند, یا نه?

1. من یک استراتژی تجاری را با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی تست می کنم
2. معیار نتایج در برابر یک رویکرد خرید و نگه دارید در اس اند پی 500

اگر استراتژی تجاری می تواند ضرب و شتم خرید و نگه دارید رویکرد, سپس ما می توانیم نتیجه گیری کرد که تجزیه و تحلیل فنی کار (اما بیشتر در بعد).

پس چه معیار به ضرب و شتم?

اگر شما نگاه تاریخی, خرید و نگه دارید رویکرد در بازدید کنندگان&پ 500 است بازگشت حدود 10% یک سال با حداکثر افت سرمایه 56%.

چگونه می توانم شما توسعه یک استراتژی تجاری است که ضربان بازار?

1. مقالات تحقیقاتی را بخوانید و دریابید که چه چیزی در بازارهای مالی کار می کند
2. استخراج استراتژی تجاری
3. استراتژی معاملاتی خود را توسعه دهید
4. استراتژی معاملاتی خود را بررسی کنید

1. مقالات تحقیقاتی را بخوانید و دریابید که چه چیزی در بازارهای مالی کار می کند

یک منبع بزرگ در وجود دارد www. ssrn. com (و این برنامه رایگان).

اگر شما می خواهید برخی از ایده های, نگاه کردن به "حرکت" و "ارزش", این استراتژی های اثبات شده است که لبه در بازارهای.

مهمترین چیز این است که بفهمیم چرا یک استراتژی معاملاتی کار می کند و مفاهیم پشت این استراتژی چیست.

هنوز در پارامتر دقیق مانند است که بهترین میانگین متحرک تمرکز نیست, شاخص, و غیره.

اینها مهم نیستند.

2. استخراج استراتژی تجاری

بیشتر مقالات تحقیقاتی استراتژی معاملاتی را فراهم می کنند-و بهترین کار نیز برای شما انجام می شود.

این بدان معناست که شما می توانید یک استراتژی را "کپی" کنید و از موفقیت بالایی برخوردار است.

3. استراتژی معاملاتی خود را توسعه دهید

اگر تنبل هستید و نمی خواهید تغییری در استراتژی معاملاتی ایجاد کنید به مرحله بعدی بروید.

اما اگر شما می خواهید برای توسعه استراتژی خود را, سپس در اینجا برخی از چیزهایی که در نظر بگیرید…

اگر شما اضافه کردن بیش از حد بسیاری از قوانین, شما ممکن است منحنی اتصالات استراتژی خود را (به داده های گذشته) و احتمالا در بازارهای زنده شکست.

به طور کلی, قوانین کمتر شما, بهتر استراتژی خود را کار خواهد کرد.

4. استراتژی معاملاتی خود را بررسی کنید

هرگز به نتایج سایر معامله گران اعتماد نکنید (مهم نیست که چه چیزی).

"است تجزیه و تحلیل فنی به اندازه کافی برای تجارت?”

پاسخ منفی است.

شما همیشه باید استراتژی خود را بررسی کنید بنابراین اگر چیزی را اشتباه می رود, شما را 100% مسولیت.

2 راه شما می توانید استراتژی تجاری خود را تایید وجود دارد.

می توانید دوباره تست کنید یا به جلو در بازارهای زنده تست کنید.

استراتژی تجاری است که کار می کند?

با استفاده از مفاهیمی که قبلا با شما به اشتراک گذاشتم, بیایید یک استراتژی معاملاتی تکانه را دوباره امتحان کنیم و ببینیم می تواند بازارها را شکست دهد یا خیر.

در اینجا قوانین وجود دارد…

قانون خرید:

رفتن طولانی زمانی که سهام بازدید 40 هفته بالا

قانون خروج:

10% توقف ضرر دنباله دار

فیلتر:

20 سهام برتر با بیشترین افزایش قیمت در 40 هفته گذشته را انتخاب کنید

گاهی اوقات شما بیش از حد بسیاری از سهام را انتخاب کنید. بنابراین, یک فیلتر مثل این کمک می کند تا شما را انتخاب کنید که سهام به تجارت.

پارامترهای دیگر:

• هزینه های معامله: 10 دلار در هر تجارت
• تست جهان: راسل 3000 سهام
• اعدام: دوشنبه باز
• حداکثر موقعیت های باز: 20
• دوره تست: 1990-2017
• اندازه پوزیشن ها: 5%

در اینجا یک مثال از راه اندازی تجارت است…

نتایج استراتژی معاملاتی

• تعداد معاملات: 4630
• نرخ برنده: 45.83%
• ضریب سود: 1.5
• بازده سالانه: 23.47%
• حداکثر افت سرمایه: 53.02%

و در اینجا عملکرد بیش از 28 سال گذشته است…

همانطور که می بینید, این استراتژی تجاری است بازده سالانه بالاتر و افت سرمایه پایین تر (در مقایسه با یک رویکرد خرید و نگه دارید).

به طور کلی, این یک استراتژی ساده است که ضربان بازار است.

و این مرا به یک سوال مهم می رساند…

است تجزیه و تحلیل فنی همه شما نیاز به تبدیل شدن به یک معامله گر سود?

برخی از شما ممکن است بر اساس نتایجی که قبلا با شما به اشتراک گذاشته ام "بله" بگویید.

حالا نه چندان سریع پادوان جوان من.

بله, تجزیه و تحلیل فنی می تواند به شما لبه در بازار را.

اما این کافی نیست که شما را به یک معامله گر سودمند تبدیل کند.

این یک چیز شما نیاز دارید تا لبه خود را می توانید بازی کردن است

پیش از این استراتژی معاملاتی حداکثر افت 53.02 درصدی داشت-و این با اهرم صفر است.

اکنون, اگر یک معامله گر حریص تصمیم به استخدام 2 بار اهرم, او بیش از یک رنج می برند 100% افت سرمایه و منفجر کردن حساب تجاری خود.

در اینجا یک مثال دیگر است…

دو معامله گران وجود دارد, جان و سالی.

جان یک معامله گر تهاجمی است و 25 درصد از حساب خود را در هر تجارت به خطر می اندازد.

سالی یک معامله گر محافظه کار است و او خطرات 1% از حساب خود را در هر تجارت.

هر دو یک استراتژی تجاری را اتخاذ می کنند که 50 درصد از زمان را با میانگین ریسک 1:2 برای پاداش برنده می شود.

در طول بعدی 8 معاملات, نتایج از دست دادن از دست دادن از دست دادن از دست دادن از دست دادن برنده برنده برنده.

در اینجا نتیجه برای جان است:

-25% -25% – 25% – 25% = منفجر کردن

در اینجا نتیجه برای سالی است:

-1% -1% -1% -1% +2% +2% +2% +2% = +4%

بنابراین در اینجا درس است:

اگر شما مدیریت ریسک مناسب در حالی که تجزیه و تحلیل فنی تجارت ندارد, شما هنوز هم تا پایان یک معامله گر از دست دادن حتی اگر شما یک لبه در بازارهای.

شما چه طول می کشد?

اگر شما در نتایج زیر نگاه کنید, شما متوجه رگه از دست دادن است که می تواند برای بسیاری از ماه گذشته وجود دارد.

و گاهی اوقات, افت سرمایه می تواند به همان اندازه که 20%…

حالا بگذارید از شما بپرسم:

شما در حال حاضر برای رسیدگی به خط از دست دادن زمانی که نوبت?

زیرا شما می توانید یک لبه و مدیریت ریسک مناسب اما بدون "قدرت" به تحمل خروج غیر ممکن است به یک معامله گر به طور مداوم سود است.

واضح است که روانشناسی تجارت شما مهم است (و بسیاری از معامله گران از این امر غافل می شوند).

اگر شما می خواهید برای بهبود قدرت ذهنی خود را, سپس به عنوان خوانده شده روانشناسی تجارت: 6 نکات عملی به استاد ذهن و پول خود را

نتیجه: کار می کند تجزیه و تحلیل فنی?

بله, تجزیه و تحلیل فنی کار می کند و می تواند به شما لبه در بازار را.

با این حال, تجزیه و تحلیل فنی به تنهایی به اندازه کافی برای تبدیل شدن به یک معامله گر سود نیست.

• یک استراتژی تجاری با یک لبه
• مدیریت ریسک مناسب
• روانشناسی صحیح تجارت

اگر شما فاقد هر یک از این موارد باشید پیدا کردن موفقیت در بازار غیرممکن است.

اکنون, در اینجا چیزی است که من می خواهم به دانستن…

تجزیه و تحلیل فنی واقعا برای شما کار می کند?

یا شاید ترکیب تجزیه و تحلیل فنی با تجزیه و تحلیل بنیادی شما را با نتایج بهتر?