سیستم های معاملاتی مکانیکی

یک سیستم معاملاتی مکانیکی که می تواند به طور مداوم بازار را شکست دهد - این یک مقدس مقدس برای برخی از معامله گران است. ایده سود اتوماتیک کاملاً جذاب است ، اما آیا ممکن است؟به طور خلاصه ، این کار ساده ای نیست.

یک سیستم یا معامله گر گسترش مکانیکی کسی است که از یک سیستم تجارت یا مجموعه ای از قوانین استفاده کرده است که چه زمانی وارد و خارج از تجارت می شود. این معامله گر قبل از انجام تجارت گسترده ، همه چیز را در یک سیستم کار می کند. یک سیستم شامل قوانینی در مورد: چقدر برای تجارت در هر تجارت ، چه زمانی وارد تجارت ، چه زمانی برای خارج شدن از یک تجارت و میزان ریسک هر تجارت می شود.

سیستم های معاملاتی Blackbox

سیستم معاملاتی مکانیکی چیست؟

به عبارت ساده ، این تکنیکی است که تصمیمات تجاری را برای شما ایجاد می کند!شما داده های معاملاتی را وارد می کنید و سیستم شما پاسخی ایجاد می کند که نشان دهنده اقدام مناسب است. شما بسته به فرمول هایی که سیستم شما از آن استفاده می کند ، خرید ، فروش و یا کاری انجام نمی دهید. و شما بدون تصمیمی برای تصمیم گیری باقی مانده اید ، به جز اینکه چگونه سود خود را صرف کنید!اما ما هنوز فاصله زیادی از آن مرحله داریم.

چطورکار می کنند؟سیستم های مکانیکی با طراحی واکنشی هستند. آنها فرض می کنند که اگر بازاری قبلاً به روشی خاص عمل کند ، در آینده به این روش عمل خواهد کرد. اکنون این همیشه اینگونه نخواهد بود ، اما هدف این است که الگویی را پیدا کنیم که در آینده به اندازه کافی تکرار شود که سیستم شما به طور کلی سودآور باشد.

نحوه ایجاد یک سیستم معاملاتی مکانیکی سیستم شخصی شما می تواند به همان اندازه که دوست دارید اساسی یا پیشرفته باشد. از نظر مهم می توانید آن را وضعیت و نیازهای خود سازگار کنید. روند توسعه یک باید این مراحل کلی را دنبال کند:

مرحله 1: مرحله 2 را انتخاب کنید مرحله 2: تعریف قوانین ورود مرحله 3: تعریف قوانین خروج مرحله 4: پس زمینه

مرحله 1: اولین بار را انتخاب کنید ابتدا بازه زمانی قیمت سیستم خود را انتخاب کنید. هفت بازه زمانی اصلی برای بازرگانان عبارتند از: 1min ، 5min ، 10min ، 15min ، 30min ، 60min و daily. توصیه می کنم به جای تلاش برای کار کردن سیستم خود ، هر چند همه آنها ، فقط یکی از این بازه های زمانی را انتخاب کنید.

به عنوان یک قاعده کلی ، هرچه بازه زمانی کوتاه تر باشد ، میانگین سود در هر تجارت کمتر ، ریسک پایین تر و تعداد معاملات بیشتر می شود. این وظیفه شماست که تصمیم بگیرید کدام یک از بازه های زمانی مناسب برای شما مناسب است. به عنوان مثال ، یک طرفدار تجارت روزانه ممکن است یک سیستم 5 دقیقه ای را معامله کند اما کسی که فقط می تواند یک بار در روز آن را به صفحه معاملاتی تبدیل کند ، ممکن است یک سیستم روزانه را ترجیح دهد.

مرحله 2: قوانین ورود را تعریف کنید ، به معنای واقعی کلمه میلیون ها قانون مختلف ورود وجود دارد که می توانید آن را تعقیب کنید. اما همه آنها در دو گروه گسترده قرار می گیرند: روند پیروی از قوانین و قوانین وارونگی.

سیستم های زیر روند سعی می کنند از یک روند تعیین شده در یک بازار استفاده کنند و ممکن است براساس شاخص هایی مانند میانگین حرکت (MA) و حرکت جهت دار باشد. یک قانون مثال می تواند طولانی باشد که 50 دوره کارشناسی ارشد از 200 دوره کارشناسی ارشد از پایین عبور کند و وقتی 50 دوره کارشناسی ارشد از 200 دوره کارشناسی ارشد از بالا عبور می کند ، کوتاه می رود. منطق در اینجا این است که اگر MA سریع حرکت سریع از MA در حال حرکت آهسته از پایین عبور کند ، روند بالقوه شروع می شود.

از طرف دیگر ، سیستم های معکوس سعی می کنند تغییر در جهت بازار را شناسایی کرده و از این امر سرمایه گذاری کنند. نوسانگر مانند RSI و Stochastics اغلب در اینجا استفاده می شود. یک قانون ساده می تواند طولانی تر باشد که RSI به 25 ضربه می زند و وقتی RSI به 75 ضربه می خورد ، کوتاه می رود. فکر پشت این است که اگر RSI به چنین سطح شدید برخورد کند ، پس از آن بیش از حد/بیش از حد برای وارونگی خواهد بود.

در مقایسه با سیستم های زیر روند ، سیستم های معکوس تمایل به مدت زمان تجارت کوتاه تر و بیشتر آنها دارند. سیستم های معکوس تمایل بیشتری برای افرادی دارند که در بازار فعال تر هستند.

برای یافتن قوانین ورود بالقوه که برای شما مناسب است ، می توانید بسیاری از شاخص های موجود در هر یک از نمودارهای ارائه دهندگان شرط بندی را آزمایش کنید

مرحله 3: قوانین خروج را اکنون که در تجارت هستید تعریف کنید ، برای بازگشت از آن باید قوانینی را تعریف کنید. دو قانون کلی وجود دارد که شما به آن نیاز دارید - یک قانون سفارش ضرر برای محافظت از سرمایه خود و یک قانون سفارش سود محدود برای تحقق سود.

پنج روش اساسی برای تنظیم قوانین خروجی عبارتند از:

• مبلغ یورو ثابت (به عنوان مثال 2000 یورو) ،
• درصد سرمایه (به عنوان مثال 5 ٪ بودجه) ،
• درصد از قیمت فعلی (به عنوان مثال 1 ٪ قیمت ورود) ،
• درصد نوسانات (به عنوان مثال 100 ٪ متوسط حرکت روزانه) ،
• زمان (به عنوان مثال پس از 3 روز خروج).

با جزئیات بیشتر ، می توانید این روش ها را با هم ترکیب کنید. ممکن است دستور ضرر توقف را در 3 ٪ سرمایه تعیین کنید ، یک سفارش سود در 3 ٪ از قیمت ورود و یک قانون زمان برای بستن تجارت پس از دو روز در صورت عدم برخورد هیچ یک از سفارشات.

مرحله چهارم: اکنون که قوانین سیستم تجارت مکانیکی به وضوح تعریف شده است ، باید آن را از روی داده های تاریخی پشت سر بگذارید تا ببینید که آیا این خوب است یا خیر. نتایج به دست آمده از پشتی ، نشانگر سودآوری سیستم با گذشت زمان خواهد بود.

یک مکان شروع به پشتی ، نمودارهای گسترش سرمایه است. به صورت دستی از نمودارهای مختلف در بازه زمانی انتخابی خود جستجو کنید و به مکانهایی که در آن قوانین ورود شما مورد اصابت قرار گرفته است ، نگاهی بیندازید. سپس آن تجارت را دنبال کنید تا یکی از قوانین خروج شما مورد اصابت قرار گیرد. سود/زیان خود را پایین بیاورید و به دنبال زمان دیگری باشید که قانون ورود شما به آن رسیده است. پس از مدتی انجام این کار ، شما باید نشانه خوبی از اینکه آیا سیستم شما سودآور خواهد بود یا خیر ، داشته باشید. اگر می خواهید قوانین پیچیده تری را تدوین کرده و آزمایش خود را به صورت خودکار انجام دهید ، ممکن است بخواهید برخی از نرم افزارهای پشتی را بدست آورید. Amibroker

همچنین می توانید قوانین خود را در مرحله پشتی کمی تغییر دهید تا آنها را بهبود بخشید. به عنوان مثال این می تواند به معنای تغییر سفارش ضرر توقف شما به 4 ٪ سرمایه به جای 3 ٪ باشد. اما سعی نکنید سیستم خود را "منحنی" کنید!

به طور فزاینده و به ویژه در زمینه فارکس ، ما شاهد سیستم های "جعبه سیاه" بسیار بیشتری هستیم که ظاهراً خرید و فروش قابل اعتماد را تولید می کنند ، یا حتی برای شما تجارت می کنند. آنها می توانند برای پیروی از اصول صوتی برنامه ریزی شوند و حتی ممکن است برای مدتی نتایج خوبی داشته باشند ، اما آنها جایگزینی برای قضاوت و تفکر صحیح نیستند. تجزیه و تحلیل فنی هنر تفسیر تعدادی از شاخص های مختلف و قابل اعتماد از نظر علمی است و سیستم های مکانیکی از نظر علمی شاخص های مشتق شده هستند. هرگز یک سیستم تجارت مکانیکی کامل وجود نداشته است و هرگز وجود نخواهد داشت.

سیستم های مکانیکی از دو طریق می توانند مفید باشند. اولین راه استفاده از آنها ، گرفتن نتایج از سیستم معاملاتی مکانیکی و استفاده از آنها به عنوان تنها یک شاخص دیگر در فرآیند تصمیم گیری است. به این ترتیب ، آنها یک فیلتر برای سایر عوامل هستند.

ثانیا ، می توانید به یک سیستم تجارت مکانیکی بگویید که در هر سیگنال اقدام کند و با یک سیستم خوب فکر ، این ممکن است با گذشت زمان سود ایجاد کند. معاملات برنده و از دست دادن وجود خواهد داشت ، اما اگر تصمیم بگیرید که این موارد را سانسور کنید ، خطر تصمیمات عاطفی را معرفی می کنید و مزایای رویکرد مکانیکی را از دست می دهید. قدرت یک سیستم مکانیکی حذف احساسات از تجارت است.

از آنجایی که سیستم های مکانیکی مبتنی بر داده های تاریخی هستند، لزوماً در آینده عملکرد قابل قبولی نخواهند داشت، زیرا شرایط بازار می تواند تغییر کند. به طور کلی ارزش تنظیم دقیق سیستم برای تناسب کامل با رویدادهای گذشته را ندارد، و نباید قوانین خاصی را برای تطبیق با تاریخ ابداع کنید. یک سیستم مبتنی بر اصول کلی خوب باید عملکرد معقولی ارائه دهد. شما می‌توانید از نرم‌افزار خود برای طراحی و تست بک‌آزمایی سیستم استفاده کنید تا نتایج ثابت قابل اعتمادی ارائه دهید.

مزایای سیستم های مکانیکی

مزیت اصلی یک سیستم مکانیکی این است که با دادن خودکار سیگنال، احساسات را از بین می برد. به عنوان مثال، ممکن است اخبار بدی وجود داشته باشد، اما اگر قبلاً در قیمت لحاظ شده باشد، سیستم مکانیکی آن را نادیده می گیرد در حالی که یک معامله گر مبتدی ممکن است یک موقعیت کوتاه داشته باشد و انتظار کاهش قیمت را داشته باشد.

مزایای سیستم معاملات مکانیکی:

1. استفاده از آنها ساده است. نیازی به تفسیر یا قضاوت پیچیده نیست - همه چیز برای شما انجام می شود.
2. بسیاری از معامله گران زمان زیادی برای نظارت و هضم تمام اطلاعات موجود در آنجا ندارند. یک رویکرد "سیستم مکانیکی" خالص نیاز به انجام آن را برطرف می کند.
3. احساسات مانع عملکرد اکثر معامله گران از جمله من و (احتمالا) شما می شود. هیچ تاجری قادر به تسخیر بازار بدون کنترل احساسات خود نبوده است. یک سیستم مکانیکی بیشتر احساسات را از بین می برد.
4. آنها به شما اجازه می دهند با اطمینان بیشتری تجارت کنید. اگر سیستم خود را به طور جامع بک تست کرده باشید، می توانید مطمئن باشید که تجارت شما در بلندمدت سودآور و پایدار خواهد بود. بنابراین، شب‌های بی‌خوابی کمتری نگران موقعیتی هستند که باز مانده است.

بسیاری از معامله گران به دلیل عدم نظم و انضباط در بازارها ضرر می کنند. یک سیستم مکانیکی اعمال نظم و انضباط را آسان تر می کند، زیرا تنها چیزی که نیاز دارید تعهد به پیروی از سیستم است. گاهی اوقات یک حرکت نشان داده شده غیر شهودی است، اما سیستم مکانیکی به آنچه در واقع وجود دارد نگاه می کند، نه آنچه ما معتقدیم باید وجود داشته باشد. استفاده از یک سیستم مکانیکی کاملاً تعریف شده معمولاً نسبت به سیستمی که معامله‌گر تصمیمات خرید و فروش را می‌گیرد، سازگاری بیشتری به دست می‌آورد. ثبات با کاهش زیان بدون تردید و همچنین با قرار گرفتن در سمت راست معاملات به دست می آید و کاهش ضرر یکی از مشکلات بسیاری از معامله گران است. سیستم‌های مکانیکی معمولاً برای معامله با روند طراحی می‌شوند، که روش معاملاتی با ریسک پایین‌تر است، و در صورت وجود روند قوی، همیشه اجازه می‌دهند سود اجرا شود و وسوسه نمی‌شوند که زودتر سود کنند. یک معامله گر مکانیکی معمولاً سیستم معاملاتی را با استفاده از داده های تاریخی برای آزمایش سودآوری قوانین مورد آزمایش قرار می دهد.

معایب سیستم های مکانیکی

هیچ سیستمی همیشه کار نمی کند، و اگر بازار روندی را نشان ندهد، احتمالاً سیستم مکانیکی نتایج متوسطی را به همراه خواهد داشت. از آنجایی که بازارها ممکن است کمتر از نیمی از زمان ها روند داشته باشند، این یک نقطه ضعف جدی است. بهترین سیستم‌های مکانیکی دنباله‌روی روند هستند و برای سودآوری بر روندهای اصلی بازار تکیه می‌کنند. اگر سیستم نتواند فقدان یک روند را تشخیص دهد، که اکثر آنها نمی توانند، آنگاه پول توسط سیستم در تلاش برای معامله در حالی که بازار به سمتی حرکت می کند هدر می رود. چرا فقط یک سیستم سودآور نخرید؟در این مرحله، ممکن است فقط به خرید یک محصول سودآور در اینترنت فکر کنید. اخطار امپراتور!سیستم های زیادی برای فروش در اینترنت وجود دارد که ادعا می کنند بسیار سودآور هستند. خرید یکی یک گزینه است، اما آن چیزی نیست که من توصیه کنم – حداقل نه قبل از تحقیق گسترده در مورد قوانین و منطق سیستم.

می بینید ، بیشتر سیستم های مکانیکی در اینترنت در معرض "متناسب بودن منحنی" قرار گرفته اند. اتصالات منحنی ، تغییر و اتصالات داده ها است تا به سیستم هایی که به ظاهر فوق العاده ای می پردازند. یکی از معامله گران آن را به عنوان سوراخ های تیراندازی در یک درب انبار توصیف می کند ، و سپس دایره هایی را در اطراف هر سوراخ می کشید تا هر یک از آنها چشم گاو را ایجاد کند!نیازی به گفتن نیست ، با پیشروی ، این سیستم ها بعید است که عملکرد فوق العاده قبلی خود را تکرار کنند.

برای نگاهی به هزاران سیستم مکانیکی اینترنتی مشروع ، Collective2 را بررسی کنید. اما مراقب باشید ، آنها می توانند گران باشند.

خلاصه

سیستم های مکانیکی هنگام از بین بردن احساسات ، که سقوط بسیاری از معامله گران است ، عالی هستند. آنها را نباید به تجارت خود بدون مداخله اعتماد کرد ، بلکه برای استفاده از آنها نباید بر اساس احساسات مداخله کنید بلکه فقط به دلایل منطقی. این یک تمرین جالب برای یادگیری نوشتن مشاوران متخصص در نرم افزار خود است.

با این حال ، من فکر می کنم که کلید واقعی سود پایدار از طریق تجارت سیستم ، یادگیری تحقیقات رایانه ای برای ساخت سیستم قوی خودجوش خود است. تکالیف و آموزش اولیه اولیه زیادی وجود دارد که به پیدا کردن سیستمی می پردازد. اما سود و رضایت بالقوه در پایان کاملاً یک انگیزه است. تجارت مکانیکی به خوبی برخی از افراد را مناسب می کند ، به ویژه کسانی که وقت ندارند همه اطلاعات را بخوانند و یا احساس کنند که بیش از حد بارگیری می شوند. اما آنها ممکن است برای کسی که عاشق اعمال اختیار و قرار دادن عقل خود در برابر بازار نیست ، خوب نباشد.

حتی اگر از معاملات مکانیکی استفاده نکنید ، جنبه هایی وجود دارد که می توانید از آنها دور شوید ، مانند تعیین امتیاز ورود و خروج شما و به خود زمان مشخصی می دهید تا به درستی اثبات شود.

در پایان هر ماژول یک مسابقه وجود دارد. شما می توانید در هر نقطه مسابقه ای برگزار کنید ، اما ما پیشنهاد می کنیم قبل از برگزاری مسابقه ، هر ماژول را مشاهده کنید. هنگامی که شما آماده شروع مسابقه هستید ، روی دکمه Take Quiz "Start" در زیر کلیک کنید -: