خروجی لوستر یک شاخص مبتنی بر نوسانات است که برای اینکه یک معامله گر بتواند در یک تجارت بماند تا زمانی که یک معکوس روند مشخص وجود داشته باشد ، ایجاد شود. همانطور که در زیر توضیح داده شده است ، یک معامله گر قادر خواهد بود از خروج زودهنگام خودداری کند و با استفاده از نشانگر خروج لوستر ، حداکثر بازده را تحقق بخشد.
اصل و مؤلفه های نشانگر خروج لوستر
این شاخص توسط چاک لو بیو ایجاد شده است که یک متخصص در سطح جهانی در استراتژی های خروج است. با این حال ، شاخص و سیستم معاملاتی مرتبط با آن توسط الکساندر الدر در کتاب خود به اتاق تجارت من که در سال 2002 منتشر شد ، به معامله گران و سرمایه گذاران معرفی شد. این شاخص نام خود را از شباهت به یک لوستر می رساند ، که از سقف از سقف آویزان استیک اتاق.
خروجی لوستر مبتنی بر این اصل است که هر زمان که قیمت یک دارایی در برابر روند غالب با فاصله ای برابر با سه برابر نوسانات متوسط حرکت کند ، احتمال بالایی از یک روند معکوس وجود دارد.
این شاخص با استفاده از مقادیر ATR در یک دوره زمانی معین ایجاد می شود. به غیر از ATR ، بالاترین بالاترین و کمترین قیمت دارایی در یک دوره زمانی خاص در محاسبه استفاده می شود. در حالی که از بازه زمانی روزانه برای تجزیه و تحلیل استفاده می شود ، توصیه می شود از یک دوره ورودی 22 استفاده کنید. دلیل این امر این است که بازار فارکس (یا حقوق صاحبان سهام) برای 22 روز معاملاتی در یک ماه باز است. برای اطمینان از تأثیر هموار سازی و فیلتر کردن نوسانات کوتاه مدت یا سر و صدا ، سطح 22 روزه قیمت برای محاسبه پیشنهاد می شود. برای سایر بازه های زمانی ، معامله گر باید دوره ورودی مناسب را بر اساس یک رویکرد آزمایش و خطا تعیین کند. هیچ قانون سخت و سریع برای این کار وجود ندارد.
هدف اصلی خروج لوستر ، همانطور که در ابتدا گفته شد ، ارائه هشدار در مورد وارونگی روند قریب الوقوع در زمان مناسب است. بنابراین ، مقدار خروج لوستر به روش دیگری برای یک موقعیت طولانی و کوتاه محاسبه می شود.
در یک صعود ، مقادیر خروج لوستر با استفاده از فرمول محاسبه می شود:
خروج طولانی = بالاترین بالا در یک دوره زمانی X - 3 × ATR با یک دوره y.
مقدار چند برابر 3 به عنوان ضرب خروجی لوستر گفته می شود و توسط معامله گر قابل تغییر است.
بیشتر معامله گران از دوره زمانی یکسان برای متغیرهای X و Y استفاده می کنند ، اگرچه هیچ چیز یک معامله گر را از استفاده از مقادیر مختلف منع نمی کند.
هنگامی که یک معامله گر از همان مقدار استفاده می کند ، مثلاً 9 ، این بدان معنی است که بالاترین میزان به مدت 9 ساعت (بازه زمانی H1) و میانگین محدوده معاملات به مدت 9 ساعت در محاسبه خروجی لوستر استفاده می شود. ورودی یکنواخت منجر به خروجی قابل اعتماد تر می شود.
در صورت رو به پایین ، مقادیر خروج لوستر با استفاده از فرمول محاسبه می شود ،
خروجی کوتاه = کمترین کم در یک دوره زمانی x + 3 × ATR با یک دوره y.
مقادیر محاسبه شده (داخلی ، روزانه ، هفتگی یا ماهانه) به عنوان خطی در نمودار قیمت ترسیم می شوند. از فرمول فوق می توان استنباط کرد که خط خروج لوستر در صورت رو به پایین ، بالاتر از قیمت خواهد بود. از طرف دیگر ، در صورت صعود ، خط خروج لوستر زیر قیمت خواهد بود.
ضرب خروجی لوستر را می توان پس از در نظر گرفتن نوسانات ضمنی دارایی در نظر گرفت. اگر مدت زمان خیلی کوچک باشد ، ممکن است شلاق ایجاد کند. از طرف دیگر ، دوره های زمانی طولانی تر خروج ها را به تأخیر می اندازد و در نتیجه هدف از شاخص را رقیق می کند. چند برابر بزرگتر در هنگام تجارت یک جفت ارز با نوسانات ضمنی بالاتر (کوانتومی افزایش یا سقوط قیمت دارایی همانطور که انتظار می رود بازار باشد) لازم است. در سهام ، دیدن یک معامله گر با استفاده از ضرب کوچکتر در طی پایین آمدن غیر معمول نیست زیرا نرخ کاهش قیمت معمولاً سریعتر است. در بازار ارزی این اتفاق نمی افتد ، جایی که ارزها یکی را علیه دیگری معامله می کنند.
با استفاده از نشانگر در تجارت فارکس
نحوه استفاده از لوستر برای تجارت در بازار FX در زیر آورده شده است.
موقعیت طولانی
- صبر کنید تا یک شمع از بالای خروجی لوستر بسته شود.
- هنگامی که شمع بعدی باز می شود ، در جفت ارز موقعیت طولانی وارد کنید.
- پس از در نظر گرفتن نوسانات جفت ارز ، سفارش توقف را چند پیپ را در زیر خروجی لوستر قرار دهید.
- با افزایش قیمت ، از بین رفتن خود را تغییر دهید.
- وقتی روند معکوس شود ، خروج اجباری از بازار وجود خواهد داشت.
موقعیت کوتاه
- صبر کنید تا یک شمع در زیر خروجی لوستر بسته شود.
- هنگامی که شمع بعدی باز می شود ، در جفت ارز موقعیتی کوتاه بگیرید.
- با توجه به نوسانات دارایی ، یک سفارش متوقف شده را چند پیپ بالاتر از خروجی لوستر قرار دهید.
- با تغییر قیمت ، کاهش ضرر را کاهش دهید.
- هنگامی که روند معکوس می شود ، بازار توقف را از بین می برد و موقعیت را می بندد.
نمودار مثال USD/JPY در زیر استراتژی معاملاتی در بازه زمانی H4 را نشان می دهد:
- یک معامله گر را قادر می سازد آخرین PIP ممکن را از تجارت با ریسک ناچیز خارج کند.
- اجازه ایجاد استراتژی های پیشرفته با استفاده از چندین شاخص را می دهد.
- دانش خوب و تجربه عملی برای تغییر مقدار ضرب خروجی لوستر مورد نیاز است.
خروج لوستر ، تا حدی می تواند به عنوان پسوند شاخص ATR در نظر گرفته شود. با تمرین خوب ، یک معامله گر قادر خواهد بود سیگنال های اشتباه را فیلتر کرده و با اطمینان با ارزها تجارت کند.
اگر می خواهید اخبار جدیدترین به روزرسانی های راهنمای ما یا هر چیز دیگری که مربوط به تجارت فارکس است ، دریافت کنید ، می توانید در خبرنامه ماهانه ما مشترک شوید.
