خروجی

خروجی لوستر (CE) یک شاخص مبتنی بر نوسانات است که نقاط خروج از دست دادن را برای موقعیت های معاملاتی طولانی و کوتاه مشخص می کند. چاک لو بیو ، یک متخصص شناخته شده در استراتژی های خروج ، شاخص CE را تهیه کرد. با این حال ، الكساندر الدر این استراتژی را از طریق كتاب خود "بیا به اتاق تجارت من" كه در سال 2002 منتشر شد ، به معامله گران معرفی كرد.

خروجی لوستر بر اساس شاخص متوسط دامنه واقعی (ATR) است. این طراحی شده است تا معامله گران در این روند نگه داشته شود تا زمانی که یک روند معکوس مشخص شود. معامله گران از CE برای به حداکثر رساندن بازده خود در تجارت و تصمیم گیری در مورد خروج از دست دادن استفاده می کنند. بر اساس این اصل استوار است که هنگامی که قیمت دارایی در برابر روند موجود تا سه برابر نوسانات متوسط حرکت کند ، یک معکوس روند بسیار محتمل است. برای محاسبه مقدار CE از قیمت های بالا و پایین در طی یک دوره زمانی مشخص استفاده می کند.

نحوه استفاده از خروجی لوستر

هدف اصلی استفاده از خروجی لوستر ، هشدار دادن به معامله گر در مورد معکوس روند احتمالی پس از یک روند طولانی است. در طی جلسات معاملاتی نوسانات پایین ، معامله گران ضرر و زیان توقف کوچک را تعیین می کنند. این به آنها اجازه می دهد تا معاملات خود را در نزدیکی بالا ببندند و حداکثر بازده سرمایه گذاری خود را بدست آورند. احتمال واژگونی روند در جلسات معاملاتی با نوسانات کم کم است. با این حال ، در معاملات نوسانات بالاتر ، معامله گران به منظور محافظت از خود در برابر معاملات ناخوشایند ، ضرر بیشتری را به وجود آوردند.

با توجه به رابطه نزدیک بین از دست دادن توقف و نوسانات ، معامله گران از خروجی لوستر به عنوان یک توقف متوقف و به عنوان راهی برای محافظت از خود در برابر ضرر ناشی از وارونگی روند استفاده می کنند. بیشتر معامله گران حرفه ای استفاده از خروجی لوستر را به عنوان ابزاری از دست دادن توقف به جای ابزاری برای تولید سیگنال های معاملاتی توصیه می کنند. این امر به این دلیل است که به عنوان یک سیگنال تجاری مستعد تولید سیگنال های کاذب است.

هنگام استفاده از خروجی لوستر برای تجزیه و تحلیل فنی ، چارلز لو بیو توصیه کرد که یک دوره ورودی 22 و چند برابر 3 برابر دامنه متوسط واقعی را تنظیم کند. دلیل استفاده از دوره ورودی 22 این است که معمولاً 22 روز معاملات در ماه وجود دارد. استفاده از 22 سطح قیمت باعث نوسانات کوتاه مدت در قیمت می شود. با این حال ، معامله گران باتجربه بسته به تحمل ریسک و سبک تجارت ، آزادی انتخاب تنظیمات مختلف را دارند.

فرمول و محاسبات

خروجی لوستر دو خط را نشان می دهد - خروجی لوستر طولانی و خروجی لوستر کوتاه. خروجی طولانی برای بستن موقعیت های طولانی استفاده می شود در حالی که از خروجی کوتاه برای بستن موقعیت های کوتاه استفاده می شود. بنابراین ، قاعده شاخص این است که وقتی قیمت پایین تر از خروج باشد ، موقعیت های طولانی را ببندد و وقتی قیمت بالاتر از آن خارج می شود ، موقعیت های کوتاه را ببندد.

از لوستر طولانی و کوتاه برای محاسبه مقدار ATR استفاده می شود. سپس با استفاده از تنظیم توصیه شده از 22 دوره ، خروجی لوستر بالاترین ارتفاع یا کمترین پایین را برای مدت مشابه مورد استفاده برای محاسبه ATR محاسبه می کند. در آخر ، ATR چندگانه را از شکل به دست آمده برای بالاترین سطح بالا تفریق کنید ، و چندین ATR را به مقدار به دست آمده برای کمترین کم اضافه کنید.

فرمول های این دو خط به شرح زیر است:

خروجی لوستر طولانی: n-day بالاترین-ATR (n) x ضرب

خروجی لوستر کوتاه: N-day کمترین کم + ATR (n) x ضرب

• n دوره واحد پیش فرض 22 یا شماره ای است که معامله گر انتخاب می کند.
• چند برابر محدوده متوسط پیش فرض 3. 0 است.

پیشرو

صعود هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک امنیت در جهت رو به بالا حرکت کند و هر اوج پی در پی و فرورفتگی بالاتر از سایرین در زیر آن است. یک صعود به بازرگانان این امکان را می دهد تا قبل از وقوع روند برگشت روند ، بازده خود را از امنیت به حداکثر برسانند. از خروجی لوستر برای شناسایی صعود و تنظیم توقف دنباله دار استفاده می شود. یک معامله گر پس از مشاهده نقطه معکوس روند احتمالی ، می تواند یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی دیگری پیدا کند که باعث می شود سیگنال ها را در این روند خریداری کند.

نمودار زیر نشان می دهد که شرکت Etn Eaton در حال شکستن و شروع روند صعودی است. این شاخص روند صعودی را در سهام شرکت مشخص کرد و به طور پیوسته افزایش قیمت را دنبال کرد.

منبع: Stockcharts. com

رکود

روند نزولی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت امنیت در طی یک دوره زمانی کاهش یابد. با قله ها و فرورفتگی های پایین مشخص می شود. معامله گران باید سریع از پایین آمدن از پایین آمدن جلوگیری کنند زیرا روند نزولی مداوم می تواند بر ارزش یک امنیت تأثیر منفی بگذارد. معامله گران از شاخص های فنی مانند خروجی لوستر برای لکه دار کردن و تأیید روند کار استفاده می کنند.

خروجی های لوستر را می توان در کنار شاخص استحکام نسبی که قدرت یک روند نزولی را نشان می دهد استفاده کند و به یک معامله گر کمک می کند تا تصمیم بگیرد که آیا وارد یک موقعیت کوتاه یا نشد. نمودار زیر سهام شرکت HPQ Hewlett-Packard را نشان می دهد که در سال 2012 روند نزولی را تجربه کرده است:

منبع: Stockcharts. com

سهام فنی معمولاً نسبت به سایرین بی ثبات است و این بدان معنی است که چند برابر باید افزایش یابد. در نمودار ، یک لوستر با یک دوره ورودی 22 و چند مورد از 3 پیش از ادامه روند ، باعث از بین رفتن توقف می شود. افزایش ضرب از 3 به 5 باعث نوسانات بیشتر می شود. این شرکت تا زمانی که یک شکست که پایان یک روند نزولی و شروع یک صعود را نشان می داد ، ضرب شده را افزایش داد.

منابع اضافی

با تشکر از شما برای خواندن راهنمای CFI در مورد خروجی لوستر. برای ادامه یادگیری و پیشرفت حرفه خود ، منابع زیر مفید خواهد بود: