شاخص های حرکت در بازار مهم هستند زیرا اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت دارایی های مالی ارائه می دهند.
برای مبتدیان ، حرکت به عنوان نیرو یا سرعت یک شیء در حال حرکت تعریف می شود. همچنین می توان آن را به عنوان قدرت یا نیرویی که با حرکت یا یک سری وقایع بدست می آید تعریف کرد. در معاملات ، حرکت سرعت تغییرات قیمت نسبت به سطح واقعی قیمت را اندازه گیری می کند.
در این مقاله ، ما خواهیم دید که شاخص های حرکت چیست و سپس برخی از محبوب ترین آنها را شناسایی کرده ایم.
شاخص های حرکت چیست؟
شاخص های حرکت به عنوان مواردی که برای تعیین قدرت و ضعف سهام یا دارایی مالی دیگر استفاده می شود ، تعریف می شود. همانطور که در تعریف فوق نشان داده شده است ، از این شاخص ها برای اندازه گیری میزان افزایش یا سقوط یک دارایی استفاده می شود.
انواع دیگری از شاخص های حرکت وجود دارد. اول ، شاخص های روند وجود دارد که برای تعیین اینکه آیا یک دارایی در یک روند خاص حرکت می کند و آیا می خواهد واگرایی کند ، استفاده می شود. نمونه هایی از محبوب ترین شاخص های روند حرکت میانگین و باندهای بولینگر است.
دوم ، شاخص های حجم وجود دارد که بر نشان دادن روند کلی حجم در یک دارایی متمرکز شده اند. اینها به دلیل نقش مهمی که حجم در بازار مالی ایفا می کند ، شاخص های مهمی هستند.
برخی از مهمترین انواع شاخص های حجم ، تجمع و توزیع ، قیمت متوسط وزن با حجم (VWAP) و میانگین متحرک با وزن (VWMA) است.
نحوه خواندن شاخص های حرکت
از نظر نحوه خواندن آنها دو نوع اصلی از میانگین های متحرک وجود دارد. اول ، آن نوسانگرهای شتاب دهنده وجود دارند که به دنبال شناسایی سطح بیش از حد و بیش از حد هستند.
سطح بیش از حد در جایی است که یک دارایی آنقدر تجمع کرده و از نظر فنی بیش از حد ارزش گذاری می شود. از طرف دیگر ، سطح فراری جایی است که به شدت کاهش یافته و کم ارزش می شود.
نمونه هایی از این شاخص ها شاخص مقاومت نسبی (RSI) و نوسان ساز تصادفی هستند.
دوم ، نوسان سازهای شتاب وجود دارد که نقطه صفر دارند. حرکتی بالاتر از نقطه صفر تأیید می شود که حرکت صعودی ادامه خواهد یافت. مثال خوبی از این شاخص MACD است.
انواع شاخص های حرکت
سه نوع اصلی از شاخص های حرکت وجود دارد که در بازار پیدا خواهید کرد. همانطور که خواهید فهمید ، برخی از این شاخص ها در این سه دسته قرار نمی گیرند.
قیمت بسته شدن در مقایسه با قیمت قبلی
اول ، شاخص های حرکت وجود دارد که قیمت بسته شدن یک دارایی با مورد قبلی مقایسه می شود. ایده این است که اگر قیمت دارایی بالاتر از نزدیک قبلی باشد ، یک حرکت صعودی دارد.
به همین ترتیب ، این شاخص ها به دنبال شناسایی این هستند که آیا یک دارایی در سطح بیش از حد یا بیش از حد قرار دارد. نمونه هایی از این شاخص ها شاخص مقاومت نسبی (RSI) و میزان تغییر (ROC) است.
قیمت بسته شدن در مقایسه با دامنه
دوم ، شاخص هایی وجود دارد که به دنبال شناسایی قیمت بسته شدن یک دارایی در مقایسه با یک دامنه هستند. به عبارت دیگر ، این شاخص ها به این موضوع می پردازند که چگونه قیمت دارایی در رابطه با نحوه عملکرد آن در یک دوره زمانی خاص انجام می شود.
آنها به دنبال توضیح این هستند که آیا بازار در مقایسه با عملکرد تاریخی قوی تر یا ضعیف تر است. آنها شامل شاخص کانال کالا (CCI) و شاخص حرکت تصادفی (SMI) هستند.
قیمت بسته شدن در مقایسه با MA
در نهایت، کسانی هستند که به دنبال مقایسه قیمت بسته شدن با میانگین متحرک هستند. ایده این است که ببینیم آیا یک دارایی به شدت بالاتر یا پایین تر از میانگین متحرک خاص معامله می شود. یک مثال خوب از این واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) است.
بهترین اسیلاتورهای تکانه
اسیلاتورهای مومنتوم زیادی در بازار وجود دارد. اکنون با هم می‌رویم تا محبوب‌ترین‌هایی را که بدون شک با آنها آشنا هستید، بررسی کنیم. اگر اینطور نیست، همیشه می توانید با راهنماهای مخصوص ابزار ما تماس بگیرید.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
RSI یکی از محبوب ترین اندیکاتورها در بازار است. این توسط ولز وایلدر، تکنسینی که چندین شاخص دیگر مانند میانگین محدوده واقعی (ATR) و شاخص جهت گیری متوسط (ADX) را نیز توسعه داده است، توسعه یافته است.
RSI سرعت و تغییر حرکت قیمت یک دارایی را اندازه گیری می کند. بین صفر تا 100 در نوسان است. گفته می شود حرکت بالای 70 یک سطح خرید بیش از حد است در حالی که افت به زیر 30 نشانه آن است که دارایی فوق العاده اشباع شده است.
نوسانگر حرکت فشاری (SMI)
این شاخصی است که توسط جان کارتر ایجاد شده است. با ترکیب باندهای بولینگر و کانال کلتنر توسعه یافت.
تکانه فشار نشان می دهد که چه زمانی تکانه افزایش و کاهش می یابد. وقتی نوسانی وجود ندارد نزدیک خط صفر تثبیت می شود و وقتی نوسانات تشدید می شود افزایش می یابد. نمودار زیر نشانگر SMI اعمال شده بر روی نمودار اپل را نشان می دهد.
واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) شاخصی است که با تبدیل میانگین متحرک به یک نوسان ساز ایجاد شده است.
MACD خط خنثی دارد و برای نشان دادن روند دارایی و حرکت آن ایده آل است. حرکت صعودی بیشتر زمانی پدیدار می شود که قیمت دارایی به بالای نقطه خنثی حرکت می کند و به سمت بالا می رود و بالعکس.
خط MACD با کم کردن MA 26 روزه از EMA 12 روزه محاسبه می شود. خط سیگنال EMA 9 روزه خط MACD است.
نمونه ای از MACD که به عنوان نوسانگر استفاده می شود
نوسانگر تصادفی
نوسانگر تصادفی توسط جورج لین ساخته شده است. این یک نوسانگر است که مکان نزدیک به محدوده کم و زیاد را در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد.
نشانگر از قیمت و حجم پیروی نمی کند. در عوض، از سرعت یا حرکت قیمت پیروی می کند. این اندیکاتور از این جهت مفید است که سطوح خرید و فروش بیش از حد را مطابق شکل زیر نشان می دهد.
مطمئن باشید
Know Sure Thing (KST) یک شاخص محبوب است که توسط مارتین پرینگ ایجاد شده است. این بر اساس نرخ تغییر هموار شده برای چهار بازه زمانی مختلف است.
دارای دو خط و یک خط صفر است. زمانی که قیمت بالاتر از نقطه خنثی حرکت می کند، حرکت صعودی تایید می شود.
خلاصه
در این مقاله به این موضوع پرداخته ایم که شاخص های حرکتی چیست و چگونه کار می کنند. ما همچنین به برخی از شاخص‌های حرکتی برتر و برخی از استراتژی‌های برتر برای استفاده نگاه کرده‌ایم.
اینها تنها شاخص هایی نیستند که می توانیم برای شناسایی حرکت استفاده کنیم. با این حال لازم است به ابزارهای بیشتری مانند ADX، نرخ تغییر و نشانگر Momentum اشاره کنیم.
