کوری میچل ، CMT بنیانگذار tradethatswing. com است. وی از سال 2005 یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان بوده است. کوری متخصص سهام ، فارکس و استراتژی های معاملات اقدام به قیمت های آینده است.
چارلز یک متخصص و مربی بازار سرمایه در سطح ملی با بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای رشد متخصصان مالی است. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس ، مورگان استنلی ، اجتماعی ژنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.
شاخص حرکت جهت دار (DMI) چیست؟
شاخص حرکت جهت دار (DMI) شاخصی است که توسط J. Welles Wilder در سال 1978 تهیه شده است و مشخص می کند که قیمت یک دارایی در کدام جهت حرکت می کند. شاخص این کار را با مقایسه اوج های قبلی و پایین و ترسیم دو خط انجام می دهد: یک خط حرکت جهت مثبت (+DI) و یک خط حرکت جهت منفی (-DI). یک خط سوم اختیاری ، به نام شاخص جهت متوسط (ADX) نیز می تواند برای سنجش قدرت صعود یا پایین آمدن استفاده شود.
هنگامی که +di بالاتر ا ز-DI است ، فشار رو به بالا بیشتر از فشار رو به پایین در قیمت وجود دارد. برعکس ، اگ ر-DI بالاتر از +DI باشد ، فشار نزولی بیشتری بر قیمت وجود دارد. این شاخص ممکن است به معامله گران کمک کند تا جهت روند را ارزیابی کنند. تقاطع بین خطوط نیز گاهی به عنوان سیگنال های تجاری برای خرید یا فروش استفاده می شود.
غذای اصلی
- شاخص حرکت جهت دار (DMI) یک شاخص فنی است که هم قدرت و هم جهت یک حرکت قیمت را اندازه گیری می کند و برای کاهش سیگنال های کاذب در نظر گرفته شده است.
- DMI از دو شاخص استاندارد ، یک منفی (-DM) و یک مثبت (+DN) در رابطه با یک سوم ، شاخص متوسط جهت (ADX) استفاده می کند ، که غیر جهت است اما حرکت را نشان می دهد.
- هرچه گسترش بین دو خط اصلی بزرگتر باشد ، روند قیمت آن قوی تر است. اگر +di بالاتر ا ز-di باشد ، روند قیمت به شدت بالا می رود. اگ ر-Di از راه بالاتر +di باشد ، روند قیمت به شدت پایین می آید.
- ADX قدرت روند ، بالا یا پایین را اندازه گیری می کند. خواندن بالاتر از 25 نشانگر یک روند قوی است.
فرمول های شاخص حرکت جهت (DMI) هستند
محاسبه شاخص حرکت جهت دار
- برای هر دوره +DM ، -DM و محدوده واقعی (TR) را محاسبه کنید. به طور معمول از 14 دوره استفاده می شود.
- +DM بالاترین سطح قبلی است.
- -DM کم قبلی است - جریان کم.
- استفاده از +DM هنگامی که جریان بالا - قبلی بالاتر از کمترین جریان قبلی باشد - جریان کم. استفاده ا ز-dm هنگامی که کمترین جریان قبلی از جریان بالا - بالاتر از جریان قبلی بیشتر است.
- TR بیشتر از جریان زیاد - جریان کم ، جریان زیاد - قبلی نزدیک یا جریان کم فعلی - قبلی است.
- میانگین 14 دوره +DM ، -DM و TR را صاف کنید. در زیر فرمول Tr. مقادی ر-DM و +DM را درج کنید تا میانگین صاف آن نیز محاسبه شود.
- اول 14TR = جمع 14 خواندن TR.
- مقدار بعدی 14TR = اول 14TR - (قبلی 14TR/14) + TR فعلی
- در مرحله بعد ، مقدار صاف +DM را بر اساس مقدار متوسط محدوده واقعی (ATR) برای دریافت +DI تقسیم کنید. 100 برابر کنید.
- مقدار صاف شد ه-DM را با مقدار TR هموار تقسیم کنید ت ا-di دریافت کنید. 100 برابر کنید.
- شاخص جهت دار اختیاری (DX) +di minu s-di است که بر اساس مجموع +di و-di (همه مقادیر مطلق) تقسیم می شود. 100 برابر کنید.
- شاخص متوسط حرکت جهت دار (ADX) میانگین صاف DX است و یک شاخص دیگر است که می تواند به DMI اضافه شود. برای به دست آوردن ADX ، حداقل 14 دوره به محاسبه مقادیر DX ادامه دهید. سپس ، نتایج را صاف کنید تا ADX دریافت شود.
شاخص حرکت جهت به شما چه می گوید
DMI در درجه اول برای کمک به ارزیابی جهت روند و ارائه سیگنال های تجاری استفاده می شود.
متقاطع سیگنال های اصلی تجارت هستند. تجارت طولانی هنگامی انجام می شود که +دی از بالای DI عبور می کند و یک صعود می تواند در حال انجام باشد. در ضمن ، سیگنال فروش هنگامی اتفاق می افتد که +DI در عوض از زی ر-DI عبور می کند. در چنین مواردی ، تجارت کوتاه ممکن است آغاز شود زیرا ممکن است روند نزولی در حال انجام باشد.
در حالی که این روش ممکن است سیگنال های خوبی ایجاد کند ، همچنین موارد بدی را تولید می کند زیرا ممکن است یک روند لزوما پس از ورود توسعه یابد.
این شاخص همچنین می تواند به عنوان یک ابزار یا ابزار تأیید تجارت استفاده شود. اگر +DI بسیار بالاتر ا ز-DI باشد ، روند صعودی قدرت دارد و این به تأیید معاملات طولانی فعلی یا سیگنال های تجاری طولانی جدید بر اساس سایر روش های ورود کمک می کند. برعکس ، اگ ر-DI بسیار بالاتر از +DI باشد ، این امر باعث کاهش روانگردان یا موقعیت های کوتاه می شود.
شاخص حرکت جهت دار در مقابل نشانگر آرون
شاخص DMI از دو خط تشکیل شده است ، با یک خط سوم اختیاری. نشانگر آرون همچنین دارای دو خط است. دو شاخص هر دو حرکت مثبت و منفی را نشان می دهند و به شناسایی جهت روند کمک می کنند.
محاسبات متفاوت است ، بنابراین ، متقاطع روی هر یک از شاخص ها در زمان های مختلف اتفاق می افتد.
محدودیت شاخص حرکت جهت دار
DMI بخشی از یک سیستم بزرگتر به نام شاخص حرکت جهت متوسط (ADX) است. جهت روند DMI را می توان با قرائت قدرت ADX گنجانید. خوانش های بالاتر از 20 در ADX به این معنی است که قیمت به شدت روند دارد. چه از ADX استفاده کنید یا نه ، این شاخص هنوز مستعد تولید سیگنال های کاذب است.
نکته قابل توجه ، خوانش ها و متقاطع +DI و-DI مبتنی بر قیمت های تاریخی است و لزوماً منعکس کننده آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد. متقاطع ممکن است رخ دهد ، اما ممکن است قیمت پاسخ ندهد و در نتیجه تجارت از دست بدهد.
خطوط همچنین ممکن است متقاطع باشد و در نتیجه سیگنال های مختلفی داشته باشد اما هیچ روند در قیمت وجود ندارد. این امر می تواند تا حدودی با استفاده از معاملات در جهت روند بزرگتر بر اساس نمودارهای قیمت بلند مدت یا درج خواندن ADX برای کمک به جداسازی روندهای قوی ، از آن جلوگیری شود.
