معامله با شاخص MACD (واگرایی میانگین متحرک همگرایی)

شاخص MACD (واگرایی میانگین متحرک همگرایی) چیست؟

MACD مخفف "میانگین متحرک واگرایی همگرایی" است. این به طور گسترده در تحلیل تکنیکال استفاده می شود و مانند همه اندیکاتورها، بازنگری قیمت هایی است که در نمودار پیدا می کنیم.

MACD یک شاخص کیفی است که به ما کمک می کند جهت، قدرت و مدت یک روند را تعیین کنیم. به همین دلیل، زمانی که می‌خواهیم نویز بازار را فیلتر کنیم و در نتیجه ریسک باز کردن موقعیت‌ها در جهت اشتباه را کاهش دهیم، می‌تواند کمک کند.

در معاملات سیستماتیک، این اندیکاتور را می توان به راحتی در سیستم های معاملاتی کدگذاری کرد و برای تولید سیگنال های ورود و خروج استفاده کرد. با توجه به بازه زمانی مورد استفاده در سیستم‌ها، توجه داشته باشید که اگرچه MACD در ابتدا برای استفاده در میله‌های روزانه در نظر گرفته شده بود، اما می‌توان آن را روی میله‌های درون روز نیز استفاده کرد.

در این مقاله توضیح خواهیم داد که اندیکاتور MACD چیست و چگونه آن را محاسبه کنیم، چه نوع سیگنال های معاملاتی می تواند ارائه دهد، چگونه می توان استراتژی های خودکار را بر اساس آن ساخت و بهبود بخشید.

نحوه محاسبه شاخص MACD

اساسا، MACD خطی است که در نمودار قیمت ترسیم شده است که به شما امکان می دهد بدانید یک ابزار خاص در چه جهتی و با چه شدتی حرکت می کند.

برای دریافت سیگنال‌های ورودی و خروجی قابل استفاده برای استراتژی‌های خود، معمولاً باید خط دیگری به نام "خط سیگنال" را محاسبه کنید.

ورودی های مورد نیاز برای محاسبه MACD و خط سیگنال در داده های بازار ابزار موجود است. معمولاً آنها با مقادیر بسته شدن نوارهایی که در نظر دارید مطابقت دارند.

برای محاسبه MACD، شما فقط باید تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی، یک میانگین آهسته 26 دوره ای و یک میانگین سریع 12 دوره ای را پیدا کنید.

به عنوان مثال، می توانید MACD را با یافتن تفاوت بین میانگین متحرک نمایی بسته های 26 میله آخر و میانگین متحرک نمایی بسته های 12 میله آخر محاسبه کنید.

در مورد خط سیگنال، یعنی خط مورد نیاز برای تولید سیگنال های معاملاتی، شما فقط باید میانگین متحرک نمایی 9 دوره ای MACD را محاسبه کنید (بنابراین با استفاده از مقادیر 9 میله آخر MACD).

جالب است که در میانگین متحرک نمایی، وزن میله‌های مورد استفاده برای محاسبه، همه با یکدیگر برابر نیستند. در واقع، بسته های میله های جدیدتر وزن بیشتری نسبت به میله های قدیمی دارند.

این جزئیات ممکن است بی ربط به نظر برسد. با این حال، دریافت تصویر واضح تری از نحوه عملکرد MACD بسیار مفید است. به لطف وزن بیشتری که به جدیدترین میله‌ها داده می‌شود، MACD می‌تواند سریع‌تر به حرکات بازار واکنش نشان دهد و به ارزیابی حرکت و جهت روندهای فعلی کمک کند.

سیگنال های معاملاتی ارائه شده توسط شاخص MACD

در زیر می توانید نمونه ای از اندیکاتور MACD اعمال شده در نمودار را مشاهده کنید.

در بالا نوارهای قیمت قرار دارند، در حالی که در پایین نمودار دو خط و یک هیستوگرام را می بینیم. خط سبز روشن نشان دهنده MACD است در حالی که خط سبز تیره خط سیگنال را ترسیم می کند.

در مقابل، میله‌های موجود در هیستوگرام زیر تفاوت بین MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهند و به ما اجازه می‌دهند به راحتی ارزیابی کنیم که چه زمانی هم‌گرایی یا واگرایی بین این دو خط رخ می‌دهد.

همانطور که می بینید، میله های هیستوگرام زمانی که دو خط از هم دورتر هستند طولانی تر و زمانی که نزدیک تر هستند کوتاه تر می شوند، تا زمانی که در صورت تلاقی یا همگرایی خنثی شوند.

در زیر می توانید روش هایی برای دریافت سیگنال با استفاده از MACD و خط سیگنال پیدا کنید.

عبور بین MACD و خط سیگنال

یکی از محبوب ترین روش ها برای استفاده از MACD در استراتژی های معاملاتی، تجزیه و تحلیل همگرایی آن با خط سیگنال است.

هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند، سیگنال ورودی طولانی دریافت می کنیم. از طرف دیگر، وقتی خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، سیگنال ورودی کوتاهی دریافت می کنیم.

در تصویر زیر دو نمونه از تلاقی بین MACD و خط سیگنال را مشاهده می کنید.

در مثال اول که از سمت چپ شروع می شود، خط MACD (سبز روشن) از زیر خط سیگنال (سبز تیره) عبور می کند، بنابراین سیگنال ورودی کوتاهی داریم. در مثال دوم، خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند و یک سیگنال ورودی طولانی تولید می کند.

گذرگاه با خط صفر

اگر بخواهیم از خط MACD به تنهایی استفاده کنیم، بدون خط سیگنال، می‌توانیم با ارزیابی موقعیت آن نسبت به خط صفر، سیگنال‌های معاملاتی دریافت کنیم (این خط افقی است که میله‌های هیستوگرام از آن خارج می‌شوند).

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، هنگامی که خط MACD از خط صفر به سمت پایین عبور می کند، یک سیگنال ورود کوتاه دریافت می کنیم زیرا به این معنی است که بازار به سمت پایین حرکت می کند.

در عوض، هنگامی که خط MACD از خط صفر به سمت بالا عبور می کند، یک سیگنال ورود طولانی دریافت می کنیم زیرا بازار به سمت بالا حرکت می کند.

در این ویدئو، می توانید توضیح دقیقی درباره نحوه عملکرد اندیکاتور MACD به همراه نمودارها، فرمول ها و مثال های محاسبه پیدا کنید.

نحوه ایجاد سیستم های معاملاتی بر اساس شاخص MACD

اندیکاتور MACD می تواند اطلاعات مهمی در مورد روندهای فعلی بازار ارائه دهد که می توانیم از آنها به عنوان سیگنال های ورود و خروج برای استراتژی های خود استفاده کنیم.

استفاده از این اندیکاتور در یک سیستم معاملاتی اصلا سخت نیست.

در واقع، برای محاسبه MACD، می‌توانیم به سادگی از تابع از پیش ساخته شده در کتابخانه پلتفرم معاملاتی خود استفاده کنیم. به طور کلی، این تابع به سادگی "MACD" نامیده می شود.

ورودی های مورد نیاز این تابع عبارتند از: بسته شدن نوار، تعدادی دوره برای محاسبه میانگین متحرک نمایی سریع (به طور پیش فرض این مقدار 12 است)، و تعدادی دوره برای محاسبه میانگین متحرک نمایی آهسته (به طور پیش فرض این مقدار 26 است.).

برای محاسبه خط سیگنال، یعنی خطی که به ما امکان می دهد سیگنال های معاملاتی را دریافت کنیم، باید میانگین متحرک نمایی MACD را در 9 دوره محاسبه کنیم.

مثالی از یک استراتژی مبتنی بر MACD و تلاقی آن با خط سیگنال برای تعیین ورودی های بازار ممکن است شامل باز کردن موقعیت های خرید زمانی باشد که MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند و موقعیت های کوتاه زمانی که MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند.

در ویدیوی زیر به شما نشان می دهیم که چگونه این سیستم معاملاتی ساده را بر اساس اندیکاتور MACD توسعه و بهینه کنید.

ما به جزئیات ورودی ها، توابع و شرایطی که باید در اسکریپت سیستم گنجانده شود می پردازیم و چنین سیستمی را در مجموعه ای از 15 ابزار با استفاده از یک چارچوب زمانی 1440 دقیقه آزمایش می کنیم.

چگونه می توان عملکرد یک استراتژی را با استفاده از شاخص MACD بهبود بخشید

همانطور که در ویدیوی بالا توضیح داده شد، استفاده از سیگنال‌های تولید شده توسط تلاقی بین MACD و میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای آن ممکن است برای عملکرد بهینه کافی نباشد.

به همین دلیل، در این ویدئو، تنظیمات متعددی را نشان می‌دهیم که می‌توان برای بهبود عملکرد استراتژی، کاهش افت، افزایش میانگین معامله و بهبود شکل منحنی حقوق صاحبان سهام انجام داد.

1. یک توقف ضرر و یک سود برداشت اضافه کنید

در میان این تنظیمات ، مکانیسم های مدیریت موقعیت مانند از دست دادن توقف و سود کسب می کنیم. برای تنظیم این سطوح ، باید مقادیری را انتخاب کنید که مطابق با میانگین دامنه پولی ابزاری باشد که در آن تجارت می کنید.

2. با استفاده از نشانگر MACD برای فیلتر کردن ورودی ها

راه دیگر برای بهبود عملکرد سیستم های تجاری بر اساس MACD ، استفاده از این شاخص به عنوان فیلتر برای ورودی های بازار است.

به عنوان مثال ، می توان ورودی های کوتاه را فیلتر کرد به طوری که آنها فقط زمانی اتفاق می افتند که میانگین حرکت سریع نمایی زیر میانگین حرکت نمایی کند باشد. به این ترتیب ، سیستم فقط در صورت منفی بودن MACD معاملات کوتاه را باز می کند و معاملات طولانی فقط در صورت مثبت بودن MACD.

3. استفاده از واگرایی/همگرایی MACD برای فیلتر کردن خروجی ها

از شاخص MACD همچنین می توان برای فیلتر کردن خروجی از موقعیت ها استفاده کرد. در این حالت ، می توانید از همگرایی یا واگرایی بین MACD و خط سیگنال سوء استفاده کنید (همانطور که قبلاً توضیح داده شد ، این توسط هیستوگرام نشان داده شده است).

بعد از عبور با یکدیگر ، خط MACD و خط سیگنال تمایل به واگرایی دارند و بعداً دوباره همگرا می شوند. هنگامی که این خطوط دوباره همگرایی می شوند ، می توان سفارش را برای بستن موقعیت ارسال کرد ، زیرا این رفتار می تواند نشان دهنده وارونگی روند بازار باشد.

4- بهینه سازی تعداد دوره های مورد استفاده برای محاسبه میانگین ها

راه دیگر برای بهبود عملکرد یک استراتژی MACD ، بهینه سازی ورودی های مورد استفاده برای محاسبه میانگین های متحرک نمایی ، یعنی 9 ، 12 و 26 است ، به دنبال مقادیری است که می تواند نتایج بهتری نسبت به موارد پیش فرض کسب کند.

نتیجه

تنظیمات نشان داده شده در فیلم و ذکر شده در این مقاله می تواند در افزایش متوسط تجارت ، کاهش کاهش قیمت و بهبود چشمگیر عملکرد خط سهام بسیار مفید باشد.

ما با مقایسه خط عدالت سیستم اصلی و سیستم پس از درج برخی از تنظیمات ذکر شده در بالا نتیجه می گیریم: