ADX (شاخص جهت متوسط)
ADX (شاخص جهت متوسط) یک نوسان ساز محبوب و به طور گسترده است. این توسط ولز وایلدر تهیه شده و در کتاب خود در سیستم های جدید در سیستم های معاملاتی فنی در سال 1978 معرفی شده است.
نوسان ساز ADX به تعیین حضور یا عدم وجود روند قیمت بازار و همچنین قدرت آن کمک می کند. درک این نکته بسیار مهم است که مقادیر شاخص می تواند روند هر دو جهت (بالا و پایین) را توصیف کند.
مقادیر به روش چند مرحله ای محاسبه می شوند (فرمول های ریاضی بعداً در مقاله ارائه می شوند). در نتیجه ، مقادیر در محدوده 0 تا 100 برای هر دوره بدست می آیند.
در یک نمودار ، نوسان ساز ADX به شکل یک خط نوسان در این محدوده (0 - 100) تولید قله ها و دره ها یا امواج کم مکرر کشیده می شود.
در تصویر زیر می توانید نمونه ای از ADX را که در یک منطقه اضافی در زیر نمودار ترسیم شده است ، مشاهده کنید.
توجه: برخی از سیستم عامل های معاملاتی فارکس نمودارهایی را ارائه می دهند که ADX به همراه نوسان ساز DMI در یک منطقه ترسیم می شود. خطوط DMI با نشانگر جهت به علاوه (+DI) و منهای شاخص جهت (-DI) مطابقت دارد و به تعیین حضور یا عدم وجود روند بازار کمک می کند. در MarketScope می توانید یک نوسان ساز DMI را در یک منطقه اضافی در زیر نمودار ADX باز کنید.
با استفاده از نوسان ساز ADX ، یک معامله گر تصویری از رفتار روند بازار (حضور یا عدم حضور و قدرت آن) دریافت می کند و می تواند از اطلاعات برای تصمیم گیری های تجاری آگاهانه استفاده کند. نوسان ساز ADX در ترکیب با سایر شاخص ها مانند SAR یا DMI به خوبی کار می کند. داده های آن فقط در روند قوی پایدار قابل اعتماد است. هنگامی که بازار بی ثبات است و به پهلو حرکت می کند ، ADX امواج مکرر یا کشش های مسطح را تولید می کند که بی فایده است ، و یک معامله گر باید از هرگونه فعالیت تجاری خودداری کند یا در صورتی که مهارت های تجاری و مجوز تجربه داشته باشد ، از سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنید. توجه داشته باشید که در طی مراحل محاسبه آن ، چندین تکنیک هموار سازی اعمال می شود و در نتیجه مقدار نسبتاً خوبی از عقب ماندگی نوسان ساز است.
علاوه بر این ، نوسان ساز ADX از داده های تاریخی برای محاسبه خود استفاده می کند و ویژگی های روند بازار را که قبلاً توسعه یافته است ، نشان می دهد. ADX رفتار روند آینده را نشان نمی دهد. یک معامله گر فقط می تواند تصور کند که رفتار و ویژگی های گذشته برای مدتی در آینده به همان روش توسعه خواهد یافت و سعی می کند از آنها مناسب استفاده کند.
برای اعمال یک نوسان ساز ADX در یک نمودار ، یک معامله گر باید رویه مشترکی را برای همه شاخص های Marketscope دنبال کند. برای اطلاعات بیشتر ، به مقاله Add Indicator مراجعه کنید.
در طی این روش ، یک معامله گر می تواند با مشخص کردن پارامترهای خود در کادر گفتگوی Properties ، نوسان ساز را سفارشی کند. برای اطلاعات بیشتر ، به مقاله Properties Change Indicator مراجعه کنید.
پارامترها در دو گروه قرار می گیرند:
نوسان ساز ADX تنها یک پارامتر محاسبه دارد - تعداد دوره ها. پارامتر اجازه می دهد تا تعداد دوره ها را مشخص کند ، که بر روی آن نوسان ساز محاسبه می شود. مقادیر ممکن از 2 تا 1000 است. مقدار پیش فرض 14 است. هرچه تعداد آن کوچکتر باشد ، نوسان ساز حساس تر می شود و هر چه سریعتر به تغییرات قیمت بازار واکنش نشان می دهد و باعث ایجاد تاخیر کمتری می شود. هرچه این تعداد بیشتر باشد ، نوسان ساز حساس تر می شود و کندتر واکنش نشان می دهد به تغییرات قیمت بازار با ایجاد عقب مانده بیشتر از قیمت بازار. معامله گران تعداد پارامتر دوره ها را مطابق با نیاز به سطح حساسیت نوسان ساز انتخاب می کنند. توصیه شده (پیش فرض وایلدر) و متداول ترین مقدار مورد استفاده 14 است.
در تصویر زیر ، می بینید که چگونه نوسان سازهای دارای تعداد مختلف مقادیر پارامتر در یک نمودار مانند به نظر می رسند.
این پارامتر در برگه پارامترهای کادر گفتگوی ADX Properties در زیر عنوان محاسبه موجود است. هنگامی که یک نوسان ساز ADX روی یک نمودار کشیده می شود ، یک معامله گر می تواند رفتار خود را تجزیه و تحلیل کند و سعی کند آن را به درستی تفسیر کند. همانطور که هست ، ADX هیچ سیگنال تجاری تولید نمی کند. همانطور که قبلاً می دانید ، فقط به تشخیص حضور یا عدم حضور روند بازار و ارزیابی قدرت آن کمک می کند. دبلیو وایلدر پیشنهاد می کند که وقتی ADX بالاتر از 25 باشد ، یک روند قوی وجود دارد و هیچ روند در زیر 20 سال وجود ندارد. به نظر می رسد یک منطقه خاکستری بین 20 تا 25 وجود دارد. این منطقه. بسیاری از معامله گران از 20 به عنوان سطح اصلی ADX استفاده می کنند. هنگامی که در مورد مقدار آستانه خود تصمیم گرفتید ، می توانید یک خط افقی بکشید تا آن را به طور دائم در نمودار قابل مشاهده باشد.
در تصویر زیر می توانید نمونه ای از نوسان ساز ADX با یک خط افقی در سطح 25 را مشاهده کنید.
برخی از تحلیلگران فنی پیشنهاد می کنند که معامله گران به جهت خط نوسان ساز توجه می کنند: وقتی شروع به صعود می کند ، ظاهر یک روند پیش بینی می شود و خط تندتر است ، روند قوی تر خواهد بود. هنگامی که خط شروع به صعود به پایین می کند ، پیش بینی می شود روند تضعیف شود و خط تندتر باشد ، روند سریعتر تضعیف می شود. بنابراین ، هرچه خطوط تندتر باشد ، ADX پیش بینی کننده تر است. هنگامی که ADX بالاتر از 35 است و خط به شکل اوج می گیرد ، می توان آن را به عنوان هشدار از معکوس روند در نظر گرفت. در چنین شرایطی ، خوب است که از یک شاخص بسیار حساس مانند SAR استفاده کنید تا احتمال واژگونی روند را تأیید کنید.
مقادیر نوسان ساز ADX به طور خودکار با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:
قیدi= emaix (| dmi (+)-dmi (-) | / (dmi (+)+dmi (-)) x 100
کجا: adxiمیانگین شاخص شاخص جهت محاسبه شده است. EMAiمقدار متوسط متحرک نمایی دوره محاسبه شده است. برای اطلاعات بیشتر ، به مقاله نشانگر EMA مراجعه کنید. DMI (+) مقدار شاخص حرکات جهت مثبت دوره محاسبه شده است. برای اطلاعات بیشتر ، به مقاله شاخص DMI مراجعه کنید. DMI (-) مقدار شاخص شاخص حرکت جهت منفی دوره محاسبه شده است.
