MACD چیست؟– میانگین متحرک همگرایی/واگرایی

میانگین متحرک همگرایی/واگرایی یا MACD یک شاخص حرکتی است که رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) قیمت سهام را نشان می دهد. همگرایی زمانی اتفاق می افتد که دو میانگین متحرک به سمت یکدیگر حرکت کنند، در حالی که واگرایی زمانی رخ می دهد که میانگین های متحرک از یکدیگر دور شوند. این اندیکاتور همچنین به معامله گران کمک می کند تا بدانند آیا سهام به طور گسترده خریداری می شود یا فروخته می شود. توانایی آن در شناسایی و ارزیابی حرکات کوتاه مدت قیمت این شاخص را بسیار مفید می کند.

شاخص میانگین متحرک همگرایی/واگرایی توسط جرالد آپل در سال 1979 اختراع شد.

محاسبه MACD

میانگین متحرک همگرایی/واگرایی با استفاده از EMA 12 روزه و EMA 26 روزه محاسبه می شود. توجه به این نکته مهم است که هر دو EMA بر اساس قیمت های بسته شدن هستند. ابتدا باید مقادیر همگرایی و واگرایی (CD) محاسبه شود. مقدار CD با کم کردن EMA 26 روزه از EMA 12 روزه محاسبه می شود.

فرمول MACD

MACD = EMA 12 - EMA 26

EMA به صورت زیر محاسبه می شود:

که t نشان دهنده روز EMA و α نشان دهنده درجه کاهش یا α = 2/ (t – 1) است.

خط MACD، DEA DIFF کدام است؟

سپس یک نمودار خطی ساده با استفاده از MACD محاسبه شده در بالا پیش بینی می شود. این نمودار خطی ساده به عنوان خط MACD شناخته می شود.

یکی دیگر از اصطلاحات رایج برای خط MACD DIFF است، که فقط تفاوت بین دو EMA است.

DIFF = EMA 12 – EMA 26

پیش از این، معامله گران سهام را با استفاده از رویکرد "خط مرکزی" معامله می کردند که شامل کشیدن خطی در نقطه صفر برای تمایز بین مناطق مثبت و منفی بود. هنگامی که خط MACD از زیر خط مرکزی عبور کرد، نشان دهنده واگرایی بین دو میانگین بود. هنگامی که این اتفاق افتاد، معامله گران تصور کردند که حرکت رو به افزایش است و به دنبال فرصت های خرید بودند. در مقابل، وقتی خط MACD از خط مرکزی از بالا عبور کرد، نشان داد که دو میانگین همگرا هستند. هر زمان که این اتفاق می افتاد، معامله گران نزولی بودند و به دنبال فرصت های فروش بودند. اما این تکنیک محدودیت های خاصی دارد. در حالی که منتظر بودند خط MACD از خط مرکزی عبور کند، معامله گران نگران بودند که ممکن است روند صعودی یا نزولی را از دست بدهند.

برای پرداختن به این موضوع، معامله گران نیاز به ارائه یک رویکرد جدید داشتند. یک EMA 9 روزه MACD در بالای خط MACD نمایش داده شد. این به عنوان خط سیگنال شناخته می شود.

خط سیگنال یا DEA به عنوان EMA 9 روزه تفاوت EMA 12 و EMA 26 محاسبه می شود.

بنابراین، DIFF = EMA 12 – EMA 26 و

خط سیگنال به معامله گران در تصمیم گیری خرید و فروش کمک کرد. معامله گران ممکن است سهام را خریداری کنند اگر خط MACD از خط سیگنال از پایین عبور کند. اگر خط MACD از خط سیگنال از بالا عبور کند، معامله گران ممکن است تصمیم به فروش سهام بگیرند.

چگونه MACD را بخوانیم؟

MACD می تواند مثبت یا منفی باشد. مقدار MACD زمانی مثبت است که EMA 12 روزه (خط آبی) بالاتر از متحرک نمایی 26 روزه باشد. دانستن این نکته مهم است که وقتی قیمت سهام در حال افزایش است، میانگین کوتاه مدت معمولا بیشتر از میانگین متحرک بلند مدت خواهد بود. این به این دلیل است که میانگین کوتاه مدت نسبت به میانگین بلندمدت پاسخگوی قیمت فعلی بازار است. بنابراین، ارزش مثبت نشان دهنده یک حرکت مثبت در سهام است. هر چه تکانه بیشتر باشد، قدر آن بیشتر خواهد بود.

وقتی میانگین متحرک نمایی 12 روزه کمتر از میانگین متحرک نمایی 26 روزه باشد، مقدار MACD منفی است. ارزش منفی نشان دهنده یک حرکت منفی در سهام است. هر چه بزرگی MACD بیشتر باشد، روند نزولی قوی تر خواهد بود.

نمودار MACD

نمودار بالا نمودار قیمت روزانه اپل (AAPL) را نشان می دهد. نمودار نشان می دهد که ، در اوت 2022 ، خط EMA 12 روزه از خط EMA 26 روزه از زیر عبور کرد. پس از آن حرکت مثبت در قیمت سهام اپل مشاهده شد. در آوریل 2022 ، خط EMA 12 روزه از خط EMA 26 روزه از بالا عبور کرد. پس از آن ، روند نزولی مشاهده شد.

نحوه استفاده از MACD

شاخص MACD قدرت روند قیمت امنیت را مشخص می کند. به نظر می رسد در ابتدا پیچیده است زیرا به یک مفهوم آماری اضافی معروف به میانگین متحرک نمایی (EMA) متکی است. با این حال ، MACD اساساً از معامله گران در تعیین اینکه چه زمانی حرکت اخیر در قیمت امنیتی ممکن است نشان دهنده تغییر در روند اساسی آن باشد ، پشتیبانی می کند. این به معامله گران کمک می کند تا با ورود و خروج از معاملات ، تصمیمات مناسب بگیرند.

بهترین تنظیمات MACD

تنظیمات پیش فرض MACD که توسط اکثر معامله گران هنگام ورود به معاملات استفاده می شود ، EMA 12 روزه ، EMA 26 روزه و EMA 9 روزه است.

تنظیمات MACD برای معاملات روز

MACD را می توان برای معاملات Intraday با تنظیمات پیش فرض 12 ، 26 ، 9 استفاده کرد. با این حال ، معامله گران مختلف ممکن است هنگام تجارت با نمودارهای 5 دقیقه ای ، 15 دقیقه ای ، 30 دقیقه ای ، 1 ساعت و روزانه از تنظیمات مختلف استفاده کنند.

برخی از بازرگانان در حالی که با 5 دقیقه ، 15 دقیقه ، 30 دقیقه ، 1 ساعت و نمودار روزانه تجارت می کنند ، از EMA 24 روزه ، EMA 52 روزه و 18 روزه EMA استفاده می کنند. معامله گران از تنظیماتی استفاده می کنند که مناسب آنهاست.

تنظیمات MACD برای تجارت نوسان

معاملات نوسان در جایی بین تجارت روزانه و معاملات بلند مدت است. معاملات در معاملات نوسان معمولاً از چند روز تا چند هفته طول می کشد. اگر MACD زیر 0 باشد و واگرایی مثبت پیدا کند ، یک فرصت طولانی وجود دارد. در مقابل ، اگر MACD بالاتر از 0 باشد و واگرایی منفی پیدا کند ، یک فرصت کوتاه وجود دارد.

تنظیمات MACD برای مقیاس گذاری

معامله گران با استفاده از مقیاس گذاری ، به جای اینکه موقعیتی را برای چند ساعت ، روز یا هفته داشته باشند ، قصد دارند در عرض چند دقیقه سود کسب کنند. یک تنظیم مشترک استفاده از EMA 50 روزه و 100 روز EMA است. اگر نشانگر 50-EMA از شاخص 100-EMA پیشی بگیرد ، این یک سیگنال خرید است.

بهترین تنظیمات MACD برای نمودار 5 دقیقه ای

تنظیمات پیش فرض 12 ، 26 ، 9 برای تجارت 5 دقیقه ای قابل استفاده است. برخی از معامله گران برای این استراتژی 24 ، 52 و 18 تنظیم را ترجیح می دهند.

هیستوگرام MACD چیست؟

هیستوگرام MACD در درجه اول برای پیش بینی نوسانات قیمت و معکوس روند استفاده می شود. هنگامی که خط MACD (خط آبی) از خط سیگنال (خط نارنجی) از پایین عبور می کند ، یک هیستوگرام در بالای پایه منعکس می شود. هنگامی که خط MACD (خط آبی) در زیر خط سیگنال (خط نارنجی) قرار دارد ، یک هیستوگرام در زیر پایه منعکس می شود.

هیستوگرام = MACD - خط سیگنال

علاوه بر این ، اوج شدید و پایین در هیستوگرام به ترتیب حاکی از کندی حرکت به سمت بالا و رو به پایین است. وقتی این اتفاق بیفتد ، احتمالاً منحنی به میانگین آن باز می گردد.

استراتژی MACD

روش های مختلفی برای سودآوری با استفاده از سیگنال MACD وجود دارد. برخی از این استراتژی ها در زیر مورد بحث قرار گرفته است:

چگونه می توان متقاطع MACD را تجارت کرد؟

متقاطع MACD هنگامی اتفاق می افتد که خط MACD خط سیگنال را برآورده کند. متقاطع هنگام مطابقت با روند فعلی بسیار مفید هستند. اگر خط MACD هنگام تصحیح رو به پایین از خط سیگنال از پایین عبور کند ، هنگامی که سهام در یک دوره طولانی از صعود قرار دارد ، یک سیگنال صعودی قوی را تأیید می کند.

هنگامی که خط MACD هنگام تصحیح رو به بالا از خط سیگنال از بالا عبور می کند ، هنگامی که سهام در یک دوره پایین آمدن است ، یک سیگنال نزولی قوی را تأیید می کند.

MACD زمانی که روندهای صعودی و نزولی واضحی در حرکات قیمت سهام وجود داشته باشد کاملاً کار می کند. با این حال، متقاطع‌های MACD ممکن است سیگنال‌های نادرستی را در زمانی که بازار در حال حرکت است، ارائه دهند.

چگونه واگرایی MACD را معامله کنیم؟

واگرایی MACD در درجه اول برای پیش بینی برگشت های تجاری استفاده می شود. واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که MACD بالا یا پایین‌هایی را پیش‌بینی می‌کند که از بالا و پایین‌های مربوط به قیمت فراتر می‌رود.

واگرایی صعودی MACD

زمانی که MACD دو پایین‌ترین حد صعودی ایجاد می‌کند که مطابق با دو پایین‌ترین کاهش قیمت سهام است، یک واگرایی مثبت رخ می‌دهد. هنگامی که روند بلندمدت مثبت باقی می ماند، یک سیگنال صعودی معتبر را تایید می کند.

واگرایی نزولی MACD

بر خلاف این، زمانی که MACD دو اوج نزولی ایجاد می کند که مربوط به دو اوج افزایش قیمت سهام است، واگرایی منفی رخ می دهد. هنگامی که یک روند بلندمدت منفی باقی می ماند، یک سیگنال نزولی معتبر را تایید می کند.

با این حال، استراتژی فوق کمتر قابل اعتماد است. ممکن است مواردی وجود داشته باشد که برخی از معامله گران ممکن است به دنبال واگرایی های صعودی یا نزولی باشند، حتی زمانی که روند بلندمدت منفی یا مثبت است، زیرا آنها می توانند از تغییر در روندها خبر دهند.

MACD در مقابل RSI

هر دو شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین متحرک همگرایی/واگرایی شاخص های حرکتی هستند که ارتباط بین دو میانگین متحرک قیمت سهام را نشان می دهند.

RSI در مقیاس 1 تا 100 اندازه گیری می شود. هنگامی که قرائت RSI بین 70 و 100 است، نشان می دهد که سهام بسیار خریداری شده است و در آستانه کاهش است. هنگامی که قرائت بین 0 تا 30 است، نشان می دهد که سهام به شدت فروخته شده است و باید اصلاح شود. هنگام استفاده از RSI، عدد بالای 50 نشان‌دهنده صعودی بودن بازار است، در حالی که عدد زیر 50 نشان‌دهنده نزولی بازار است.

MACD ارتباط بین دو میانگین متحرک نمایی را ارزیابی می‌کند، در حالی که RSI حرکت قیمت را در مورد بالا و پایین‌ترین قیمت اخیر نظارت می‌کند.

هر دوی این شاخص‌ها حرکت در بازار را اندازه‌گیری می‌کنند، اما از آنجایی که پارامترهای متمایز را ارزیابی می‌کنند، ممکن است نتایج متضادی ایجاد کنند. ممکن است مواردی وجود داشته باشد که RSI ممکن است یک قرائت فراتر از 70 را برای یک دوره پیوسته نشان دهد در حالی که MACD مقدار مثبت را نشان می دهد.

نمودار بالا داده‌های نمودار قیمت روزانه ولز فارگو (WFC) را از آوریل 2020 تا ژوئن 2021 نشان می‌دهد. در نوامبر 2020، می‌توانیم ببینیم که RSI به بالای 70 رسیده است و MACD مثبت شده است.

MACD در مقابل استوکاستیک

اندیکاتورهای تصادفی نوع دیگری از شاخص های کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند. در حالی که MACD بر میانگین متحرک متکی است، شاخص های تصادفی از فرمولی مبتنی بر قیمت سهام فعلی همراه با بالاترین قیمت های بالا و پایین ترین قیمت های پایین خود در گذشته اخیر استفاده می کنند.

یک اندیکاتور تصادفی رایج، نوسانگر تصادفی است. این تفاوت بین قیمت فعلی سهام و کمترین مقدار در 14 روز گذشته است که بر تفاوت بین بالاترین بالاتر و پایین ترین مقدار تقسیم می شود. نتیجه در 100 ضرب می شود. زمانی که ارزش آن بالاتر از 80 باشد، نشان می دهد که سهام بیش از حد خرید شده است و زمانی که زیر 20 باشد، به این معنی است که سهام بیش از حد فروخته شده است.

نمایشگر سهام MACD

برای شناسایی آسان سهام انتخابی خود در متقاطع ها یا نشان دادن واگرایی صعودی، می توانید از غربالگرهای سهام استفاده کنید و محدوده ارزش MACD را انتخاب کنید. غربالگرهای سهام یک نقطه شروع عالی برای شناسایی سهام ارائه می دهند که ممکن است بیشتر در مورد آنها تحقیق کنید. آنها همچنین به شما امکان می دهند از ترکیبی از شاخص های مختلف استفاده کنید که به شما کمک می کند سهامی را انتخاب کنید که تمام معیارهای مورد نظر شما را برآورده کند.

MACD - یک نشانگر عقب ماندگی

داده های مورد استفاده در MACD بر اساس رفتار قیمت گذشته سهام است. از آنجا که این بر اساس داده های گذشته است ، باید به طور اجتناب ناپذیر قیمت را تاخیر کند ، و MACD را به یک شاخص تاخیر تبدیل می کند. علاوه بر این ، به عنوان یک شاخص عقب مانده ، اعلام می کند که تأیید حرکت قیمت سهام آینده باید قبل از اجرای سیگنال رخ دهد.

MACD ابزاری مهم برای رده متوسط متحرک است. در هنگام تجارت با داده های روزانه بهترین استفاده است. عبور از MACD در بالا یا زیر خط سیگنال آن همچنین ممکن است سیگنال جهت ای را برای برخی از معامله گران فراهم کند ، به همان اندازه که ممکن است SMA های 9 روزه و 14 روزه باشد.

هنگامی که با MACD Crossover و واگرایی ترکیب می شود ، MACD یک روند ارزشمند و شاخص حرکت است که سیگنال های خرید و فروش آشکار را ارائه می دهد. برای وضوح بیشتر ، این شاخص نیز می تواند با سایر روشهای فنی استفاده شود.

یکی از مهمترین محدودیت های استفاده از MACD این است که نمی تواند به درستی همه معکوس ها را پیش بینی کند. MACD همیشه تجزیه و تحلیل دقیقی از روندها ارائه نمی دهد. بعضی اوقات سیگنال های روند ممکن است شکست بخورند یا حرکت کمی نشان دهند قبل از اینکه معکوس شود. MACD ممکن است به سرعت نسبت به تغییرات قیمت فعلی به سرعت واکنش نشان دهد زیرا وزن بیشتری به جدیدترین داده ها داده می شود. متقاطع خطوط MACD باید توسط معامله گران مشاهده شود ، اما برای بهترین نتیجه باید در ترکیب با سایر شاخص های فنی استفاده شود.